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2023年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權合約1手，執行價為51000元/噸，權利金200元/噸。三個交易日后，9月銅期貨合約當天結算價為51400元/噸，收盤價51550。如果當天收盤后多頭要求行權，則該投資者()(手續費忽略)。
A.盈利200元/噸
B.虧損200元/噸
C.虧損400元/噸
D.虧損350元/噸
參考答案：B
參考解析：
賣出看漲期權，當標的資產價格大于執行價格，期權買方會要求行權，賣出看漲期權履約盈虧為：執行價格-標的資產價格+權利金=51000-51400+200=-200元/噸，即虧損200元/噸。
在正向市場中，期貨價格高出現貨價格的部分與持倉費的大小有關，持倉費體現的是期貨價格形成中的()。
A.風險價值
B.時間價值
C.歷史價值
D.現時價值
參考答案：B
參考解析：
正向市場中，期貨價格高出現貨價格的部分與持倉費的高低有關，持倉費體現的是期貨價格形成中的時間價值。
當看漲期權的執行價格遠遠高于當時的標的物價格時，該期權為()。
A.實值期權
B.深度實值期權
C.虛值期權
D.深度虛值期權
參考答案：D
參考解析：
看漲期權內涵價值=標的資產價格-執行價格，當執行價格高于標的資產價格時為虛值期權。當看漲期權的執行價格遠遠高于標的物的市場價格，期權為深度虛值期權。
