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2023年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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【單項選擇題】（??）是指事先確定了一系列執行價格，并約定當標的資產價格 達到下一個價格水平時，重新約定執行價格。
A. 棘輪期權
B. 呼叫期權
C. 階梯形期權
D. 一籃子期權
參考答案：C
參考解析：階梯形期權是指事先確定了一系列執行價格，并約定當標的資產價格 達到下一個價格水平時，重新約定執行價格。
【多項選擇題】下列各項中屬于期權多頭了結頭寸的方式的是( )。
A. 對沖平倉
B. 行權
C. 持有期權至合約到期
D. 以上三個都是
參考答案：ABCD
參考解析：期權多頭可以通過對沖平倉、行權等方式將期權頭寸了結，也可以持有期權至合約到期。
【判斷題】在股指期貨價格高于無套利區間下界低于無套利區間上界時可以進行股指期貨期現套利。（?）
A. 對
B. 錯
參考答案：B
參考解析：無套利區間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區間。只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。
【綜合題(單選)】美國10年期國債期貨期權，合約規模為100000美元，最小變動價位為1／64點(1點為合約面值的1％)，最小變動值為()美元。
A. 14．625
B. 15．625
C. 16．625
D. 17．625
參考答案：B
參考解析：由最小變動價位為1／64點(1點為合約面值的1％)可得，最小變動值=100000×1％／64=15．625(美元)。
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