學霸君整理了期貨精選模擬試題供大家刷題參考！2023年5月期貨統考不足100天，備考就得從現在開始！每天堅持練習，鞏固基礎，掌握核心知識點，讓通過變成一件簡單的事情！【在線章節測試】
2023年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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【單項選擇題】交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1138，6月份的歐元／美元期貨價格為1.1226，二者價差為88個點。交易者估計歐元／美元匯率將上漲，同時3月份和6月份的合約價差將會縮小，所以交易者買入10手3月份的歐元／美元期貨合約，同時賣出10手6月份的歐元／美元期貨合約。這屬于（??）。
A. 跨市場套利
B. 蝶式套利
C. 熊市套利
D. 牛市套利
參考答案：D
參考解析：外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。買入近期月份的外匯期貨合約的同時賣出遠期月份的外匯期貨合約進行套利盈利的模式為牛市套利。
【單項選擇題】下列不屬于技術分析法的三大假設的是( )。
A. 市場行為反映一切信息
B. 價格呈趨勢變動
C. 歷史不會重演
D. 歷史會重演
參考答案：C
參考解析：本題考查技術分析法的三大假設。技術分析法的理論基礎是基于三項市場假設：市場行為反映一切信息、價格呈趨勢變動和歷史會重演。
【多項選擇題】當市場中出現供給過剩，需求相對不足時，()。
A. 較近月份的合約價格下降幅度大于較遠月份合約的下降幅度
B. 較近月份的合約價格上升幅度小于較遠月份合約的上升幅度
C. 賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約，盈利的可能性比較大
D. 賣出較遠月份的合約同時買入較近月份的合約，盈利的可能性比較大
參考答案：ABC
參考解析：當市場中出現供給過剩，需求相對不足時，較近月份的合約價格下降幅度大于較遠月份合約的下降幅度，而較近月份的合約價格上升幅度小于較遠月份合約的上升幅度。這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約，盈利的可能性比較大。我們稱這種套利為熊市套利。
