21．上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )元。

　　A．19480

　　B．19490

　　C．19500

　　D．19510

　　22．根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在( )閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。

　　A．申請日

　　B．交收日

　　C．配對日

　　D．最后交割日

　　23．( )的所有品種均采用集中交割的方式。

　　A．大連商品交易所

　　B．鄭州商品交易所

　　C．上海期貨交易所

　　D．中國金融期貨交易所

　　24．套期保值的基本原理是( )。

　　A．建立風(fēng)險預(yù)防機制B-建立對沖組合

　　C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

　　25．當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于( )。

　　A．期貨價格

　　B．零

　　C．無限大

　　D．無法判斷

　　26．加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。

　　A．賣出套期保值；買人套期保值

　　B．買人套期保值；賣出套期保值

　　C．空頭套期保值；多頭套期保值

　　D．多頭套期保值；空頭套期保值

　　27．某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )。

　　A．價差

　　B．基差

　　C．差價

　　D．套價

　　28．空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是( )。

　　A．基差值為正，而且絕對值變大

　　B．基差值為負，而且絕對值變小

　　C．基差值為正，而且絕對值變小

　　D．無法判斷

　　29．( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。

　　A．套期保值者

　　B．投機者

　　C．套利者

　　D．期貨公司

　　30．持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。

　　A．追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

　　B．追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

　　C．追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

　　D．立即平倉，退出市場