131. 某投資者在6月2日以30美元/噸的權(quán)利金買人一張11月份到期的執(zhí)行價格為120美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以20美元/噸的權(quán)利金買入一張11月份到期的執(zhí)行價格為110美元/噸的小麥看跌期權(quán)。11月時，相關(guān)期貨合約價格為130美元/噸，該投資人的投資結(jié)果是（　　）。(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計)
A、虧損60美元/噸
B、虧損50美元/噸
C、虧損40美元/噸
D、虧損30美元/噸


132. 某交易者以4．53港元權(quán)利金買進(jìn)執(zhí)行價格為60．00港元的某股票美式期權(quán)10張(1張合約的規(guī)模為100股股票)，該交易者的盈虧平衡點為（　　）港元。
A、60．00
B、4．53
C、64．53
D、68．12


133. 根據(jù)所買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式，下列說法正確的有（　　）。
A、活牛、生豬等不可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
B、小麥、大豆、糖、銅等可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
C、牛市套利對于可儲存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D、當(dāng)近期合約的價格已經(jīng)相當(dāng)?shù)停灾劣谒豢赡苓M(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時，進(jìn)行熊市套利是很容易獲利的

134. 期貨投資基金的投資策略包括（　　）。
A、多CTA投資策略和單CTA投資策略
B、技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略
C、分散型投資策略和集中型投資策略
D、短期、中期策略和長期型投資策略


135. 反轉(zhuǎn)形態(tài)主要分為（　　）。
A、頭肩底
B、頭肩頂
C、雙重底
D、雙重頂


判斷題
136. 交易單位是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的商品的數(shù)量。（　　）


137. 1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所(CME)的國際貨幣市場分部(IMM)率先推出外匯期貨合約。（　　）


138. 期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易同屬于遠(yuǎn)期交易。（　　）


139. 對期貨期權(quán)的買方來說，他買入期權(quán)可能遭受的最大損失為權(quán)利金；對于賣方來說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。（　　）


140. 在期貨投機(jī)交易中，采用金字塔式買入、賣出時，持倉的增加應(yīng)該漸次遞減。（　　）