單項(xiàng)選擇題
1. 大豆提油套利的作法是（　　）。
A、購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約
B、購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣(mài)出大豆期貨合約
C、只購(gòu)買(mǎi)豆油和豆粕的期貨合約
D、只購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約


2. 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（　　）。
A、買(mǎi)入跨式套利
B、賣(mài)出跨式套利
C、買(mǎi)入寬跨式套利
D、賣(mài)出寬跨式套利


3. （　　）是因價(jià)格變化使期貨合約的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨交易中最常見(jiàn)、最要重視的一種風(fēng)險(xiǎn)。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、利率風(fēng)險(xiǎn)
C、權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)
D、商品風(fēng)險(xiǎn)


4. 公司制期貨交易所的特點(diǎn)是（　　）。
A、參與期貨交易
B、在交易中完全中立
C、股東認(rèn)購(gòu)股本相同
D、公司更注重公益性


5. 美國(guó)的（　　）是一個(gè)完全獨(dú)立的準(zhǔn)司法性質(zhì)的管理機(jī)構(gòu)。
A、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)
B、證券交易委員會(huì)(SEC)
C、全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)(NFA)
D、管理期貨協(xié)會(huì)(MFA)


6. 當(dāng)會(huì)員或是客戶(hù)某持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的（　　）時(shí)，應(yīng)該執(zhí)行大戶(hù)報(bào)告制度。
A、60％
B、70％
C、80％
D、90％


7. 在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣(mài)出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會(huì)是（　　）。
A、得到部分的保護(hù)
B、盈虧相抵
C、沒(méi)有任何的效果
D、得到全部的保護(hù)


8. 一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在（　　）比較普遍。
A、英國(guó)
B、美國(guó)
C、荷蘭
D、日本


9. 2月10日，某投資者以150點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)人一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以100點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是（　　）點(diǎn)。
A、50
B、100
C、150
D、200

10. 某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元／噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元／噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元／噸，則該投資者的投資結(jié)果是（　　）。(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))
A、虧損10美元／噸
B、虧損20美元／噸
C、盈利10美元／噸
D、盈利20美元／噸