單項選擇題
1. 對于期貨投資系統風險或整個市場的風險，可以運用（　　）來進行控制和回避。
A、指數期貨交易
B、投資組合的分散化和多CTA策略
C、保護性止損
D、期貨加期權


2. 期貨交易者進行反向交易了結手中合約的行為稱為（　　）。
A、開倉
B、持倉
C、對沖
D、多頭交易


3. 關于期貨公司向客戶收取的保證金，下列說法正確的是(   )。
A、保證金歸期貨公司所有
B、除進行交易結算外，嚴禁挪作他用
C、特殊情況下可挪作他用
D、無最低額限制


4. 在正向市場上，收獲季節因大量農產品集中在較短時間內上市，基差會（　　）。
A、擴大
B、縮小
C、不變
D、不確定


5. 國際上最早的金屬期貨交易所是（　　）。
A、倫敦國際金融交易所（LIFFE）
B、倫敦金屬交易所（LME）
C、紐約商品交易所（COMEX）
D、東京工業品交易所（TOCOM）


6. 關于期貨價格與現貨價格之間的關系，下列說法錯誤的是（　　）。
A、期貨價格與現貨價格之間的差額，就是基差
B、在交割日當天，期貨價格與現貨價格相等或極為接近
C、當期貨合約的交割月份鄰近時，期貨價格將越偏離其基礎資產的現貨價格
D、當期貨合約的交割月份鄰近時，期貨價格將逐漸向其基礎資產的現貨價格靠攏


7. 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照（　　）元/噸價格將該合約賣出。
A、16500
B、15450
C、15750
D、15650


8. 3月10日，某交易所5月份小麥期貨合約的價格為7．65美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價格為7．50美元／蒲式耳。某交易者如果此時人市，采用熊市套利策略(不考慮傭金成本)，那么下列能使其盈利0．1美元／蒲式耳的是（　　）。
A、5月份小麥合約的價格漲至7．70美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7．45美元／蒲式耳
B、5月份小麥合約的價格跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7．35美元／蒲式耳
C、5月份小麥合約的價格漲至7．70美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7．55美元／蒲式耳
D、5月份小麥合約的價格跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7．55美元／蒲式耳


9. 假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-
02。當日30年期國債期貨合約結算價為98-16，則該投資者當日盈虧狀況(不考慮手續費、稅金等費用)為（　　）美元。
A、-8600
B、-562．5
C、562．5
D、8600


10. 金融期貨產生的順序是（　　）。
A、外匯期貨、股指期貨、利率期貨
B、外匯期貨、利率期貨、股指期貨
C、利率期貨、外匯期貨、股指期貨
D、股指期貨、利率期貨、外匯期貨