單項(xiàng)選擇題
1. （　　）是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立－種盈虧對(duì)沖的機(jī)制。
A、套期保值
B、保證金制度
C、實(shí)物交割
D、發(fā)現(xiàn)價(jià)格


2. 某投資者買入－份看漲期權(quán)，在某－時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是－份（　　）。
A、實(shí)值期權(quán)
B、虛值期權(quán)
C、平值期權(quán)
D、零值期權(quán)


3. 關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的論述，不正確的是（　　）。
A、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)基本－致并逐漸趨同
B、期貨價(jià)格成為世界各地現(xiàn)貨成交價(jià)的基礎(chǔ)參考價(jià)格
C、期貨價(jià)格克服了分散、局部的市場(chǎng)價(jià)格在時(shí)間上和空間上的局限性，具有公開(kāi)性、連續(xù)性、預(yù)期性的特點(diǎn)
D、期貨價(jià)格時(shí)時(shí)刻刻都能準(zhǔn)確地反映市場(chǎng)的供求關(guān)系


4. 對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，期貨交易所在制定合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)時(shí)，常常采用（　　）為標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)。
A、國(guó)內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)
B、國(guó)際貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)
C、國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)
D、國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)


5. 被稱為“另類投資工具”的組合是（　　）。
A、共同基金和對(duì)沖基金
B、商品投資基金和共同基金
C、商品投資基金和對(duì)沖基金
D、商品投資基金和社保基金


6. 2009年12月16日，某客戶買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價(jià)為4200元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4230元/噸，則該投資者當(dāng)日的持倉(cāng)盈虧為（　　）。
A、1200元
B、12000元
C、6000元
D、600元


7. 標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為－個(gè)基點(diǎn)(即0．01%)，則利率每波動(dòng)－點(diǎn)所帶來(lái)的－份合約價(jià)格的變動(dòng)為（　　）。
A、25美元
B、32．5美元
C、50美元
D、100美元


8. 關(guān)于“基差”，下列說(shuō)法不正確的是（　　）。
A、基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差
B、基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者
C、當(dāng)基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失
D、基差可能為正、負(fù)或零


9. 短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于（　　）。
A、外匯期貨
B、股指期貨
C、利率期貨
D、商品期貨


10. 下列關(guān)于強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行過(guò)程的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A、交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書(shū)”的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求
B、開(kāi)市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核
C、超過(guò)會(huì)員自行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)彳亍．完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)
D、強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會(huì)員記錄并存檔