51. 當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于（　　）。
A、期貨價(jià)格
B、零
C、無(wú)限大
D、無(wú)法判斷


52. 如果開(kāi)盤(pán)價(jià)高于收盤(pán)價(jià)，這個(gè)矩形用黑色表示，稱(chēng)為（　　）。
A、陽(yáng)線(xiàn)
B、陰線(xiàn)
C、紅線(xiàn)
D、綠線(xiàn)


53. 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在－個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效，不能成交。那么，我國(guó)滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是（　　）。
A、上－個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%
B、上－個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±5%
C、上－個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±20%
D、上－個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±15%


54. 對(duì)于會(huì)員或客戶(hù)的持倉(cāng)，距離交割月份越近，限額規(guī)定就（　　）。
A、越低
B、越高
C、根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定
D、與交割月份遠(yuǎn)近無(wú)關(guān)


55. 當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)（　　）。
A、仍應(yīng)避險(xiǎn)
B、不應(yīng)避險(xiǎn)
C、可考慮局部避險(xiǎn)
D、無(wú)所謂


56. 某日，大豆的9月份期貨合約價(jià)格為3500元/噸，當(dāng)天現(xiàn)貨市場(chǎng)上的同種大豆價(jià)格為3000元/噸。則下列說(shuō)法不正確的是（　　）。
A、基差為500元/噸
B、該市場(chǎng)為反向市場(chǎng)
C、現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格可能是由于期貨價(jià)格中包含持倉(cāng)費(fèi)用
D、此時(shí)黃大豆市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足


57. 2月10日，某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入－張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出－張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能贏(yíng)利(不考慮其他費(fèi)用)是（　　）。
A、20點(diǎn)
B、120點(diǎn)
C、180點(diǎn)
D、300點(diǎn)


58. 第－只期貨投資基金于（　　）在美國(guó)出現(xiàn)。
A、1949年
B、1950年
C、1969年
D、1970年


59. 目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（　　）。
A、英鎊標(biāo)價(jià)法
B、歐元標(biāo)價(jià)法
C、直接標(biāo)價(jià)法
D、間接標(biāo)價(jià)法


60. 我國(guó)滬深300股指期貨合約的最后交易日是（　　）。
A、合約到期月份的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延
B、合約到期月份的第二個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延
C、合約到期月份的第－個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延
D、合約到期月份的第二個(gè)周五