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2014年期貨《基礎(chǔ)知識》考前預(yù)測試卷(二)

來源:233網(wǎng)校 2014-07-10 08:15:00
31. 1月1日,上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸,5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素),則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是(  )。
A、3月份銅期貨合約的價(jià)格保持不變,5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸
B、3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了70元/噸,5月份銅合約的價(jià)格保持不變
C、3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了250元/噸,5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸
D、3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了170元/噸,5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸


32. 假定年利率為8%,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),市場沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn);買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%;投資者是貸款購買,借貸利率為成交金額的0.5%,則4月1日時(shí)的無套利區(qū)間是(  )。
A、[1606,1646]
B、[1600,1640]
C、[1616,1656]
D、[1620,1660]


33. 某-期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.45點(diǎn),以此價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EU—BIB0R)期貨合約,6月20 日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是(  )。
A、1250美元
B、-1250美元
C、12500美元
D、-12500美元


34. 2008年5月份,某投資者賣出-張7月到期執(zhí)行價(jià)格為14900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點(diǎn),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出-張7月到期、執(zhí)行價(jià)格為14900點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為(  )時(shí),可以獲得最大贏利。
A、14800點(diǎn)
B、14900點(diǎn)
C、15000點(diǎn)
D、15250點(diǎn)


35. 6月5日,買賣雙方簽訂-份3個(gè)月后交割的-攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約,該-攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn),恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,假定市場利率為6%,且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利,則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為(  )。
A、15000點(diǎn)
B、15124點(diǎn)
C、15224點(diǎn)
D、15324點(diǎn)


36. 某投資者買人-份看跌期權(quán),若期權(quán)費(fèi)為C,執(zhí)行價(jià)格為X,則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為(  )時(shí),該投資者不賠不賺。
A、X+C
B、X—C
C、C—X
D、C


37. 期貨公司和期貨交易所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(  )。
A、管理風(fēng)險(xiǎn)
B、可控風(fēng)險(xiǎn)
C、不可控風(fēng)險(xiǎn)
D、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)


38. 某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán),最新的3月大豆成交價(jià)格為839.25美分/蒲式耳。那么,該投資者擁有的期權(quán)屬于(  )。
A、實(shí)值期權(quán)
B、深度實(shí)值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、深度虛值期權(quán)


39. 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為(  )。
A、290美分/蒲式耳
B、284美分/蒲式耳
C、280美分/蒲式耳
D、276美分/蒲式耳


40. (  )是指當(dāng)損失達(dá)到-定的程度時(shí),立即對沖了結(jié)先前進(jìn)行的造成該損失的交易,以便把損失限定在-定的范圍之內(nèi)。
A、指數(shù)期貨交易
B、多CTA策略
C、保護(hù)性止損
D、期貨加期權(quán)


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