151. 分期計息的債券的實際利率比名義利率大，且實際利率與名義利率的差額隨著計息
次數(shù)的增加而擴大。（　　）


152. 期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險是有限的，贏利則可能是無限的。（　　）


153. 投資者通常可采取進(jìn)行分散化的投資組合的方式將系統(tǒng)性風(fēng)險降低到最小程度。（　　）


154. 股票指數(shù)期貨合約的價值是股票指數(shù)與每點指數(shù)所代表的金額的乘積。（　　）


155. 基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著－定的風(fēng)險，套期保值者并不能完全將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。（　　）