91. 在規(guī)定交割期限內(nèi)，(  )視為違約。
A、賣方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
B、買方未解付貨款或解付不足
C、賣方的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是他人轉(zhuǎn)讓所得
D、買方頭寸過(guò)大


92. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者因擔(dān)心未來(lái)現(xiàn)貨商品價(jià)格下跌，所以采取（　　）套期保值方式來(lái)保護(hù)其日后的利益。
A、多頭
B、空頭
C、買入
D、賣出


93. 以下說(shuō)法正確的是（　　）。
A、證券市場(chǎng)的基本職能是資源配置和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
B、期貨市場(chǎng)的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格
C、證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或獲取投機(jī)利潤(rùn)
D、證券市場(chǎng)發(fā)行市場(chǎng)是一級(jí)市場(chǎng)，流通市場(chǎng)是二級(jí)市場(chǎng)；期貨市場(chǎng)中，會(huì)員是一級(jí)市場(chǎng)，客戶是二級(jí)市場(chǎng)


94. 下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是（　　）。
A、當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧
B、持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧
C、歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量
D、平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧


95. 下列關(guān)于無(wú)套利區(qū)間的說(shuō)法，正確的是（　　）。
A、是考慮了交易成本后，對(duì)理論價(jià)格的調(diào)整而形成的區(qū)間
B、在區(qū)間中，進(jìn)行套利交易，不但不能盈利，還會(huì)導(dǎo)致虧損
C、在區(qū)間之內(nèi)，套利交易才能夠獲利
D、在區(qū)問(wèn)邊界，套利交易不盈不虧


96. 期貨合約的市場(chǎng)研究應(yīng)當(dāng)從（　　）等幾個(gè)方面著手。
A、該品種的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征、倉(cāng)儲(chǔ)分布等現(xiàn)貨市場(chǎng)研究
B、該品種合約交易管理、結(jié)算交割和風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨市場(chǎng)研究
C、該品種合約將來(lái)的期貨市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等市場(chǎng)前景的分析
D、該品種國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的期貨交易狀況


97. 早期的期貨市場(chǎng)對(duì)于供求雙方來(lái)講，均起到了（　　）的作用。
A、穩(wěn)定貨源
B、避免價(jià)格波動(dòng)
C、穩(wěn)定產(chǎn)銷
D、鎖住經(jīng)營(yíng)成本


98. 關(guān)于漲跌停板制度，下列表述正確的有（　　）。
A、漲跌停板的實(shí)施，能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過(guò)度投機(jī)行為對(duì)期貨價(jià)格的沖擊而造成的狂漲暴跌
B、減緩每一交易日的價(jià)格波動(dòng)
C、交易所、會(huì)員和客戶可能的損失也被控制在相對(duì)較小的范圍內(nèi)
D、能將風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)交易日之內(nèi)


99. 期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在：（　　）。
A、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同
B、參與人員不同
C、運(yùn)作機(jī)制不同
D、經(jīng)濟(jì)職能不同


100. 某投資者以68000元／噸賣出1手8月銅期貨合約，同時(shí)以66500元／噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為（　　）元／噸時(shí)，該投資者獲利。
A、1000
B、1300
C、1800
D、2000