111. 下列利率期貨合約中，采取指數式報價方法的有（　　）。
A、CME3個月期國債
B、CME3個月期歐洲美元
C、CBOT5年期國債
D、CBOT10年期國債


112. 如果投資者以985000美元的發行價格購買了面值為1000000美元的13周美國國債，則（　　）。
A、該國債的年貼現率為6％
B、該投資者的投資收益率為6．09％
C、該國債的年貼現率為6．09％
D、該投資者的投資收益率為6％


113. 下列關于交割結算價的選取不同交易所存在差異的說法中，正確的有（　　）。
A、美國芝加哥商業交易所的S＆P500指數期貨的交割結算價是以最后結算日(即周五上午)現指特別開盤報價為交割結算價
B、中國香港的恒生指數期貨采取最后交易日現指每5分鐘報價的平均值整數為交割結算價
C、美國芝加哥商業交易所的S＆P500指數期貨的交割結算價是以最后結算日(即周一上午)現指特別開盤報價為交割結算價
D、中國香港的恒生指數期貨采取最后交易日現指每15分鐘報價的平均值整數為交割結算價


114. 在計算買賣期貨合約數的公式中，當（　　）定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。
A、現貨總價值
B、期貨指數點
C、每點乘數
D、期貨合約的價值


115. 下列關于日經225指數的說法中，正確的有（　　）。
A、包括制造業、金融業、運輸業等
B、采用道氏修正法計算
C、從1950年9月開始編制
D、采用加權算術平均法計算


116. 在交易所進行集中交易的標準化期權合約可以被稱為（　　），期權合約由交易所設計。
A、場內期貨
B、場內期權
C、交易所期貨
D、交易所期權


117. 期權的基本要素包括（　　）。
A、保證金
B、期權費
C、執行價格
D、有效期


118. 下列關于實值期權的說法中，正確的有（　　）。
A、當看漲期權的執行價格低于當時的標的物價格時，該期權為實值期權
B、當看漲期權的執行價格遠遠低于當時的標的物價格時，該期權為極度實值期權
C、當看跌期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為實值期權
D、當看跌期權的執行價格遠遠高于當時的標的物價格時，該期權為極度實值期權


119. 期貨市場的風險具有多樣性和復雜性，具體的劃分方法有（　　）。
A、從風險是否可控劃分
B、從期貨交易場所劃分所劃分
C、從風險產生的主體劃分
D、從風險的來源劃分


120. 交易所在加強已有的風險監管制度執行力度的同時，根據期貨交易風險的特點，還可采取（　　）。
A、加強資本的充足性管理，制定適當的資本充足標準，以避免信用風險的發生
B、根據資本多少確定交易的持倉限額
C、合理制定并及時調整保證金率，以避免發生連鎖性的合同違約風險
D、加強交易系統的開發、維護和檢修，防止因系統故障而造成的作業風險的發生