三、判斷題(判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示)
51、對(duì)建立模型者而言，當(dāng)模型不能解釋過去某段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格行為時(shí)，說明該模型沒有什么實(shí)質(zhì)意義。（　?。?br />52、由于期貨交易中交割量?jī)H占總量的5%以下，并且套期保值也并不一定進(jìn)行交割了結(jié)，因此期貨交易中不存在交割風(fēng)險(xiǎn)。（　　）

53、期權(quán)多頭Theta值為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。（　?。?br />54、套期保值的入場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)一般從基差角度選擇。（　?。?BR>
55、高盛商品指數(shù)的設(shè)計(jì)最明顯的特點(diǎn)是其多樣性，該指數(shù)中沒有一種商品的權(quán)重超過33%或者是小于2%，這也是為了平衡道瓊斯一UBS商品指數(shù)偏重于能源的缺陷。（　　）
56、技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是：市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的；價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)；歷史會(huì)重復(fù)。（　　）
57、投資是以讓渡其他資產(chǎn)而換取的另一項(xiàng)資產(chǎn)。（　?。?
58、商品金融屬性的不斷增強(qiáng)是計(jì)價(jià)貨幣貶值和通貨膨脹預(yù)期強(qiáng)化的反映。

59、農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)實(shí)質(zhì)上是該產(chǎn)品供求態(tài)勢(shì)動(dòng)態(tài)作用的表象，庫(kù)存消費(fèi)比可以用來反映產(chǎn)品供求態(tài)勢(shì)。（　?。?BR>
60、t值大小不可能完全證明回歸方程系數(shù)的顯著性。（　?。?BR>