5.一個完整的投資決策流程一般包括( )等幾個方面。
A.戰略資產配置
B.戰術資產配置
C.組合構建或標的選擇
D.風險管理和績效評估
【正確答案】ABCD
【答案解析】一般來說，在金融投資領域，從事統計計量等的量化研究有助于搞好風險管理，設計投資組合，選擇交易時機，評估市場特性等。比如，一個完整的投資決策流程一般包括戰略資產配置、戰術資產配置、組合構建或標的選擇、風險管理和績效評估等幾個方面，每一個步驟都涉及眾多的統計分析技術與方法。
6.指數編制是指在( )的前提下，通過各種方法把商品期貨合約連接起來，作為衡量商品期貨行情的標準。
A.保證盈利性
B.保證流動
C.反映宏觀經濟基本狀況
D.反映政策方向
【正確答案】BC
【答案解析】在指數化投資中，統計分析方法有很好的應用。商品指數化投資涉及指數編制問題。指數編制是指在保證流動性和反映宏觀經濟基本狀況的前提下，通過各種方法把商品期貨合約連接起來，作為衡量商品期貨行情的標準。
7.下列( )過程需要應用大量的統計分析方法。
A.指數化投資
B.市場中性策略
C.商品擇時問題
D.金融投資中的風險管理
【正確答案】ABCD
【答案解析】除上述四項外，在金融投資領域、宏觀經濟周期和影響因素分析以及金融投資組合構建或者投資標的物的選擇等方面，統計分析方法也有廣泛的應用。
8.對期貨投資分析來說，期貨交易是( )的領域。
A.信息量大
B.信息量小
C.信息敏感度強
D.信息變化頻度高
【正確答案】ACD
【答案解析】對期貨投資分析來說，期貨交易是信息量大、信息敏感度強、信息變化頻度高的領域。隨著市場日趨復雜，數字已成為傳遞信息最直接的載體，加上未來的經濟是被網絡覆蓋與籠罩的數字化經濟，大量的數學與統計工具將在期貨分析研究中發揮不可或缺的重要影響。
