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期貨從業(yè)《期貨投資分析》考試試題真題練習(xí)(11月16日)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2020-11-16 00:00:00

期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習(xí)

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1.國(guó)內(nèi)股市恢復(fù)性上漲,某投資者考慮增持100萬(wàn)元股票組合,同時(shí)減持100萬(wàn)元國(guó)債組合。為實(shí)現(xiàn)上述目的,該投資者可以()。

A. 賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

B. 買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)賣出100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

C. 買入100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)買入100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

D. 賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨,同時(shí)買進(jìn)100萬(wàn)元同月到期的股指期貨

參考答案:B
參考解析:投資者為實(shí)現(xiàn)增持100萬(wàn)元股票組合,同時(shí)減持100萬(wàn)元國(guó)債組合的目的,可以賣出100萬(wàn)元國(guó)債期貨的同時(shí)買進(jìn)100萬(wàn)元同月到期的股指期貨,到期時(shí),國(guó)債實(shí)物交割平倉(cāng),而股指期貨平倉(cāng)的同時(shí),買入相應(yīng)的指數(shù)成分股,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)調(diào)配的目的。

2.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。

A. 隨時(shí)持有多頭頭寸

B. 頭寸轉(zhuǎn)換方向正確

C. 套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬

D. 準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格被低估的水平

參考答案:D
參考解析:期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略是利用期貨相對(duì)于現(xiàn)貨出現(xiàn)一定程度的價(jià)差時(shí),期貨現(xiàn)貨進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。這種策略本身是被動(dòng)的,只有低估現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí),才進(jìn)行頭寸轉(zhuǎn)換。該策略執(zhí)行的關(guān)鍵是準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格被低估的水平。

3.某投資經(jīng)理管理著市值1億元的資產(chǎn)組合,修正久期為3.23。中金所5年期國(guó)債期貨凈價(jià)為103.7810,基點(diǎn)價(jià)值為462.86元。如果該經(jīng)理想通過(guò)該5年期國(guó)債期貨對(duì)沖資產(chǎn)組合的利率風(fēng)險(xiǎn),則需要賣出()手國(guó)債期貨合約。

A. 70

B. 75

C. 88

D. 94

參考答案:A
參考解析:國(guó)債期貨修正久期=10000*基點(diǎn)價(jià)值 /(凈價(jià)*合約價(jià)值/面值)= 10000*462.86/(103.7810*1000000/100) =4.46需要賣出的國(guó)債期貨數(shù)量為:(1億*3.23)/(103.7810萬(wàn)*4.46)≈ 70手。

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