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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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【單選選擇題】一家銅桿企業(yè)月度生產(chǎn)銅桿3000噸，上月結(jié)轉(zhuǎn)500噸，如果企業(yè)已確定在月底以40000元/噸的價(jià)格銷售1000噸銅桿，此時(shí)銅桿企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口為（）噸。
A.3000
B.500
C.1000
D.2500
參考答案：D
參考解析：企業(yè)庫存風(fēng)險(xiǎn)水平的計(jì)算公式為:風(fēng)險(xiǎn)敞口=期末庫存水平+(當(dāng)期采購量-當(dāng)期銷售量)，根據(jù)計(jì)算公式可知銅桿企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口為: 500+3000-1000=2500(噸)。
【多選題】下列關(guān)于F分布的表述，有誤的是（）。
A.F分布和t分布之間有一個確定的等量關(guān)系
B.F分布由英國統(tǒng)計(jì)學(xué)家費(fèi)希爾于1924年提出
C.F分布是一種對稱分布
D.F分布是統(tǒng)計(jì)學(xué)中最常見也是應(yīng)用最廣泛的一種連續(xù)型分布
參考答案：CD
參考解析：C項(xiàng)，F(xiàn)分布是一種非對稱分布。D項(xiàng)，正態(tài)分布是統(tǒng)計(jì)學(xué)中最常見也是應(yīng)用最廣泛的一種連續(xù)型分布。
【判斷題】兩國貨幣之間的匯率，從根本上說也是由其所代表的價(jià)值量的對比關(guān)系來決定。 ( )
A.對
B.錯
參考答案：A
參考解析：兩國貨幣之間的匯率，從根本上說也是由其所代表的價(jià)值量的對比關(guān)系來決定。
【多選題】下列關(guān)于Gamma的說法錯誤的有 ( )。
A.Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對資產(chǎn)價(jià)格變動不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小
參考答案：BC
參考解析：Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對資產(chǎn)價(jià)格變動不敏感，投資者不必頻警調(diào)整頭寸對沖資產(chǎn)價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)。反之，投資者就需要頻繁調(diào)整。深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只有當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)相近時(shí)，價(jià)格的波動才會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma最大。
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