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2023年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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【單項選擇題】某企業5月1日向歐洲客戶出口一批貨物，合同金額為50萬歐元，即期人民幣匯率為1歐元=8.6766元人民幣，合同約定3個月后付款。若CME期貨交易所的人民幣/歐元期貨合約的大小為面值100萬元人民幣/手:5月1日CME主力人民幣/歐元期貨合約報價為0.11517/0.11522。如果該公司采用CME的人民幣/歐元期貨合約規避匯率風險，則5月1日應該 () 期貨合約。【計算結果四舍五入取整數】
A.買入4手
B.賣出4手
C.買入1手
D.賣出1手
【多項選擇題】采購經理人指數是最重要的經濟先行指標，中國官方制造業采購經理人指數包括 ( )。
A.采購指數
B.購進價格指數
C.新訂單指數
D.生產指數
參考解析：中國官方制造業PMI的5個分類指數包括供應商配送指數、新訂單指數、生產指數、就業指數以及存貨指數。
【判斷題】在采購經理人指數中，當指數低于50%，尤其是接近40%時，則有經濟蕭條的傾向。( )
A. 對
B. 錯
【綜合題】某保險公司擁有一個指數型基金，規模為50億元，跟蹤的標的指數為滬深300指數，其投資組合權重分布與現貨指數相同。方案一：現金基礎策略構建指數型基金。直接通過買賣股票現貨構建指數型基金，獲得資本利得和紅利。其中，未來6個月的股票紅利為3195萬元。方案二：運用期貨加現金增值策略構建指數型基金。將45億元左右的資金投資于政府債券(以年收益2.6%計算)司時5億元左右買入跟蹤該指數的滬深300股指期貨頭寸(假設保證金率為10%)。當時滬深300指數為2876點，6個月后到期的滬深300指數期貨的價格為3224點。設6個月后指數為3500點，假設忽略交易成本和稅收等，并且整個期間指數的成分股沒有調整。方案二中應購買6個月后交割的滬深300期貨合約（ ）張。
A.5170
B.5246
C.517
D.525
參考解析：因為6個月后到期的滬深300指數期貨的價格為3224點，所以滬深300股指期貨合約規模=3224*300=967200(元/張)，每張保證金967200*10%=96720 (元/張)。則應購買的6個月后交割的滬深300期貨合約張數為：N=500000000 /96720≈5170 (張)。
