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2023年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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【單項選擇題】金融機構維護客戶資源并提高自身經營收益的主要手段是（）。
A. 具有優秀的內部運營能力
B. 利用場內金融工具對沖風險
C. 設計比較復雜的產品
D. 直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務
參考答案：D
參考解析：對于金融機構而言，客戶是一種資源，是金融機構競爭力的體現。能夠直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務，是維護客戶資源并提高自身經營收益的主要手段。
【多項選擇題】時間序列分析的主要目的是根據已有的歷史數據對未來進行預測，下列哪些是時間序列分析中常用的檢驗方法？（）
A. 協整檢驗
B. 單位根檢驗
C. F檢驗
D. 格蘭杰因果檢驗
參考答案：ABD
參考解析：時間序列分析中常用的檢驗包括：①單位根檢驗；②格蘭杰(Granger)因果檢驗；③自回歸移動平均(ARMA) 模型；④協整檢驗和誤差修正模型。C項屬于回歸方程的顯著性檢驗。
【判斷題】美林時鐘的投資策略主要是根據周期性、久期、利率敏感性和標的資產四個方面做出判斷。（）
A. 對
B. 錯
參考答案：A
參考解析：美林時鐘的投資策略主要是根據周期性、久期、利率敏感性和標的資產四個方面做出判斷。
【綜合題】若滬深300指數為2500點，無風險年利率為4％，年股息連續收益率為1％。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利，期現套利的成本為20個指數點，則該合約的無套利區間是（）。
A. [2498．82，2538．82]
B. [2455，2545]
C. [2486．25，2526．25]
D. [2505，2545]
參考答案：A
參考解析：現實交易中，存在交易成本，持有成本模型會從定價公式變為定價區間，這個區間又稱為無套利區間。本題中，3個月后到期的期貨理論價格：Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)(3/12)≈2518.82(點)，當期貨價格位于[2518.82-20，2518.82+20]這一區間，即[2498.82，2538.82]時，無法進行期限套利。
