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2022年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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1、某基金投資經理在9月初持有的2000萬元指數成分股組合及2000萬元國債組合。他計劃把股票組合分配比例增至75%，國債組合減少至25%。9月2日，該經理賣出9月下旬到期交割的國債期貨，同時買入9月下旬到期交割的滬深300股指期貨。賣出國債期貨合約(每份合約規模100萬元)，買入滬深300 股指期貨9月合約價格為2895.2點。9月18日兩個合約到期，國債期貨結算價格為102.8202，滬深300指數期貨交割價為3242.69，則該經理可投入()元到成分股的購買。
A.11 532 984
B.104 247
C.10 282 020
D.10 177 746
參考答案：A
參考解析：股票組合分配比例增至75%，國債組合減至25%，相當于增加1000萬指數成分股，減少1000萬國債;實物交割國債期貨合約，可獲得的資金為：10手×100萬×102.8202÷100=10 282 020元 (1000萬國債期貨，為10手期貨合約);股指期貨買入數量為：1000萬元/(2 895.2×300)=12手，股指期貨盈利為：(3 242.69-2 895.2)×300×12=1 250 964元;總的金額=10 282 020+1 250 964=11 532 984元。
2、若投資者在最后交易日的前五天，平倉當月期權合約，更換為下個月同一行權價格的期權合約，即在6月19日以0.0385買入平倉50ETF購6月2.90合約，同時以0.2114價格賣出50ETF購7月2.90合約。6月24日，上證50ETT價格為3.018元，50ETF購7月2.90合約價格為0.2600元。投資者當日的持倉收益為()元。
A.829
B.839
C.849
D.859
參考答案：B
參考解析：提前移倉做法的收益=標的持倉收益+期權平倉收益+期權浮動盈虧=[(3.018-3.198)+(0.3510-0.0385)+(0.2114-0.2600)]×10000=839元。
3、常用的確定國債期貨套期保值比率的方法有()。
A.久期中性法
B.轉換因子法
C.基點價值法
D.在險價值法
參考答案：AC
參考解析：實務中常用的確定套期保值比率的方法有久期中性法和基點價值法兩種。
