學(xué)霸君整理了期貨精選模擬試題供大家刷題參考！備考期貨考試從現(xiàn)在開始！每天堅持練習(xí)，把基礎(chǔ)鞏固好，核心知識都能掌握，那么通過就是一件很簡單的事情！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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【單選選擇題】假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市場為20元/股，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，該股票3個月遠期價格為 （ ）元/股。
A.19.11
B.20.51
C.21.23
D.25.15
【多選題】關(guān)于利率互換，下列說法正確的是（ ）。
A.利率互換雙方不交換本金
B.交易雙方可以通過互換降低各自成本
C.可以規(guī)避雙方可能存在的利率風(fēng)險
D.利率水平下降，會提高固定利率支付方的收益
【判斷題】平穩(wěn)時間序列也稱一階單整序列。 ( )
A.對
B.錯
【綜合題】某保險公司擁有一個指數(shù)型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。方案一:現(xiàn)金基礎(chǔ)策略構(gòu)建指數(shù)型基金。直接通過買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，獲得資本利得和紅利。其中，未來6個月的股票紅利為3195萬元。方案二:運用期貨加現(xiàn)金增值策略構(gòu)建指數(shù)型基金。將45億元左右的資金投資于政府債券(以年收益2.6%計算)司時5億元左右買入跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸(假設(shè)保證金率為10%) 。當(dāng)時滬深300指數(shù)為2876點，6個月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價格為3224點。設(shè)6個月后指數(shù)為3500點，假設(shè)忽略交易成本和稅收等，并且整個期間指數(shù)的成分股沒有調(diào)整方案二中應(yīng)購買6個月后交割的滬深300期貨合約( )張。
A.5170
B.5246
C.517
D.525
