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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
依據無套利定價理論，期貨（）才能保證與股票現貨間無套利機會。
A .有小幅升水
B .有小幅貼水
C .無升貼水
D .與升貼水無關阿
參考答案：A
參考解析：依據無套利定價理論，持有股指期貨應與持有股票現貨獲得同樣收益，而由于期貨杠桿交易，僅用部分保證金，剩余資金可以獲得無風險投資收益，因此期貨應有小幅升水才能保證與股票現貨間無套利機會。
下列選項中，（）屬于影響股指期貨走勢的因素。
A .市場供需
B .指數估值
C .資金面
D .政策
參考答案：ABCD
參考解析：股指期貨走勢受市場多方面因素影響，主要影響因素包含宏觀經濟的基本面、政策因素、資金面、市場供需、指數估值等。
中證500指數行業分布較為分散，前五大行業相關性較小，分別為（ ）。
A .電氣設備
B .食品飲料
C .非銀金融
D .有色金屬
參考答案：AD
參考解析：中證500指數包含500只股票，其指數構成與上證50和滬深300并無重疊。中證500指數行業分布更為分散,前五大行業分別為醫藥生物、化工、電子、電氣設備、有色金屬，前五大行業合計占比40% ，且前五大行業相關性較小。從行業分布角度來看，滬深300與上證50行業分布較為相似，中證500指數則存在顯著差異。
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