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《期貨投資分析》重點章節：風險度量
本次復習章節為《期貨投資分析》第十章第二節：風險度量，今日試題考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
敏感性分析 | 熟悉★★★☆☆ |
情景分析和壓力測試 | 熟悉★★★☆☆ |
在險價值 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節練習題
（）是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。
A .敏感性分析
B .情景分析
C .缺口分析
D .久期分析
參考答案：A
參考解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。最常見的敏感性指標包括衡量股票價格系統性風險的β系數、衡量利率風險的久期和凸性以及衡量期權類衍生品市場風險的希臘字母等。
下列不屬于壓力測試假設情景的是（）。
A .當日利率上升500基點
B .當日信用價差增加300個基點
C .當日人民幣匯率波動幅度在20～30個基點范圍
D .當日主要貨幣相對于美元波動超過10％
參考答案：C
參考解析：壓力測試可以被看作一些風險因子發生極端變化情況下的極端情景分析。在這些極端情景下計算金融產品的損失，是對金融機構計算風險承受能力的一種估計。C項，當日人民幣匯率波動幅度在20～30個基點，在合理范圍內。
計算在險價值時，Prob(△Π≤-VaR)=1-α％。其中△Π表示資產組合（）。
A .時間長度
B .價值的未來變動
C .置信水平
D .未來價值變動的分布特征
參考答案：D
參考解析：
在風險度量的在險價值計算中，其中， △Π 表示資產組合價值的未來變動，是一個隨機變量，而Prob(·)是資產組合價值變動這個隨機變量的分布函數。
在風險度量的在險價值計算中，其中， △Π 表示資產組合價值的未來變動，是一個隨機變量，而Prob(·)是資產組合價值變動這個隨機變量的分布函數。一個人做題太無聊，不妨添加期貨學霸君微信，拉你入期貨備考群！
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