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2023年期貨從業《期貨投資分析》章節練習精選
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《期貨投資分析》重點章節：國債期貨套利策略與應用
本次復習章節為《期貨投資分析》第六章第三節：國債期貨套利策略與應用，今日試題考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
基差交易 | 熟悉★★★☆☆ |
利率曲線交易 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節練習題
4月22日，某投資者預判基差將大幅走強，即以100．11元買入面值1億元的“13附息國債05”現券，同時以97．38元賣出開倉100手9月國債期貨；4月28日，投資者決定結束套利，以100．43元賣出面值1億元的“13附息國債05”，同時以97．40元買入平倉100手9月國債期貨，若不計交易成本，其盈利為（）萬元。［13附息國債05面值100萬元］
A .40
B .35
C .45
D .30
參考答案：D
參考解析：該投資者在國債期貨市場上的收益為：[(97．38-97．40)／100]×100手×100萬元=-2(萬元)，在國債現券市場上的收益為：[(100．43-100．11)／100]×100000000=32(萬元)，故該投資者在此次交易中的收益為：32-2=30(萬元)。
國債基差交易的空頭從基差 _____ 中獲得利潤，由于做空現券，持有收益可能為 _____ 。（）
A .縮小；負
B .縮小；正
C .擴大；正
D .擴大；負
參考答案：A
參考解析：基差交易的空頭從基差縮小中獲得利潤，由于做空現券，持有收益可能為負。基差交易的多頭會從凈基差擴大中獲得利潤，通常還會獲得持有收益，主要為持有現貨的收益減去融資成本。
以下哪項不是目前我國可交易的國債期貨品種？（）
A .2年期合約
B .5年期合約
C .7年期合約
D .10年期合約
參考答案：C
參考解析：目前我國可交易的國債期貨品種有2年期(TS)合約、5年期(TF)合約和10年期(T)合約。
