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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨投資分析》第六章第四節(jié)：利率期權(quán)，今日試題考點(diǎn)為：
| 考點(diǎn) | 掌握程度 |
利率上限、下限與區(qū)間 | 熟悉★★★☆☆ |
利率期權(quán)的應(yīng)用 | 了解★★☆☆☆ |
外匯交易中心利率期權(quán)品種 | 熟悉★★★☆☆ |
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下列關(guān)于利率雙限期權(quán)的表述，有誤的是（）。
A .利率雙限期權(quán)又稱利率上下限期權(quán)
B .利率雙限期權(quán)中，利率上限期權(quán)和利率下限期權(quán)的到期日不同
C .利率雙限期權(quán)中，上限的執(zhí)行利率比下限的執(zhí)行利率高
D .利率雙限期權(quán)的目的是確保支付與指定的市場利率介于兩個(gè)上下限水平之間
甲公司發(fā)行了1年期1000萬元的浮動(dòng)利率債券，票面利率為Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期還本付息。由于擔(dān)心利率上行而增加融資成本，甲公司買入一份利率上限期權(quán)，合約期為1年，面值1000萬元，上限利率為3%，按季度支付，支付日與債券付息日相同。與此同時(shí)，甲公司需要支付0.2%的期權(quán)費(fèi)。
3個(gè)月后，若利率Shibor3M為5%，甲公司每期的貸款成本為（）萬元。
A .8.625
B .8.125
C .8
D .7.625
參考解析：當(dāng)利率Shibor3M超過3%時(shí)，甲公司將執(zhí)行期權(quán)，在支付債券利息0.25×(5%+25bp)×1000的同時(shí)，獲得期權(quán)賣方支付給甲公司的收益，金額等于0.25×(5%-3%)×1000萬元，因此甲公司每期的貸款成本為0.25×[3%+25bp+0.2%(期權(quán)費(fèi))]×1000=8.625萬元。
下列關(guān)于我國外匯交易中心推出的利率期權(quán)，說法正確的是（）。
A .該利率期權(quán)為美式期權(quán)
B .該利率期權(quán)交易方式為場內(nèi)交易
C .該利率期權(quán)交易時(shí)間是每天的9:00—12:00，13:30—17:00
D .該利率期權(quán)交易品種為掛鉤LPR1Y/LPR5Y的利率互換期權(quán)、利率上/下限期權(quán)
