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1、【單選】下列適合計算VaR的置信水平是（）。
A. 60％
B. 40％
C. 95％
D. 5％
參考答案：C
參考解析：在險價值(VaR)，是指在一定概率水平a％(置信水平)下，某金融資產或資產組合的價值在未來特定時期可能的最大損失。95％的置信水平的含義是有95％的把握認為最大損失不會超過VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融機構對于風險承擔的態度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預測結果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預測時失敗的可能性更小。
2、【多選】金融機構通常需要綜合運用各種風險度量方法對衍生品的市場風險情況進行全面的評估和判斷，其風險度量的方法主要包括（）。
A. 環境分析
B. 在險價值計算
C. 敏感性分析
D. 壓力測試
參考答案：BCD
參考解析：風險度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和壓力測試、在險價值(VaR)。這三種方法各有優缺點，通常需要金融機構綜合運用，以對衍生品的市場風險作出全面的評估和判斷。
3、【判斷】界定流動性風險的關鍵在于時間和價格。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：B
參考解析：衍生品業務的流動性風險，是指金融機構無法在較短時間內以合適的價格建立或者平掉既定衍生品頭寸。界定流動性風險的關鍵在于時間和價格。
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