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2024年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題
下列期權風險度量指標中，衡量標的資產價格變動對期權理論價格影響程度的指標是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。
A. Delta的取值范圍為(-1，1)
B. 深度實值和深度虛值的期權Gamma值均較小，只有當標的資產價格和行權價格相近時，平值期權的Gamma最大
C. 在行權價格附近，Theta的絕對值最大
D. Rho隨標的資產價格單調遞減
某投資者持有 10 個 Delta=0．6 的看漲期權和 8 個 Delta=-0．5 的看跌期權，若要實現 Delta 中性以規避價格變動風險，應進行的操作為（）。
A. 賣出 4 個 Delta=-0．5 的看跌期權
B. 買入 4 個 Delta=-0．5 的看跌期權
C. 賣空兩份標的資產
D. 賣出 4 個 Delta=-0．5 的看漲期權
如果該策略能完全規避組合的價格波動風險，我們稱該策略為Delta中性策略。
題中，組合的Delta=10×0．6+8×(-0．5)=2，因此，資產下跌將導致組合價值下跌。要實現Delta中性，其解決方案包括：①再購入4個單位Delta=-0．5標的相同的看跌期權；②賣空2個單位標的資產。
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