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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題
下列期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對期權(quán)理論價(jià)格影響程度的指標(biāo)是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
A. Delta的取值范圍為(-1，1)
B. 深度實(shí)值和深度虛值的期權(quán)Gamma值均較小，只有當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格相近時(shí)，平值期權(quán)的Gamma最大
C. 在行權(quán)價(jià)格附近，Theta的絕對值最大
D. Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格單調(diào)遞減
某投資者持有 10 個(gè) Delta=0．6 的看漲期權(quán)和 8 個(gè) Delta=-0．5 的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn) Delta 中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。
A. 賣出 4 個(gè) Delta=-0．5 的看跌期權(quán)
B. 買入 4 個(gè) Delta=-0．5 的看跌期權(quán)
C. 賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D. 賣出 4 個(gè) Delta=-0．5 的看漲期權(quán)
如果該策略能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，我們稱該策略為Delta中性策略。
題中，組合的Delta=10×0．6+8×(-0．5)=2，因此，資產(chǎn)下跌將導(dǎo)致組合價(jià)值下跌。要實(shí)現(xiàn)Delta中性，其解決方案包括：①再購入4個(gè)單位Delta=-0．5標(biāo)的相同的看跌期權(quán)；②賣空2個(gè)單位標(biāo)的資產(chǎn)。
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