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1、使用久期最高的債券進行久期調整所占用的資產組合的價值變化越高。
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參考答案：錯
參考解析：組合的久期=Σ(債券i的權重*債券i的久期)，如果權重(資產價值)一樣，久期大的債券對組合久期影響更大。也就是說使用較少的長久期債券即可達到調整久期的目的，所以使用長久期債券對整體組合價值影響更小。
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2、在壓力測試中，可以通過設定極端情景發生的概率測算出遭受風險的可能性。
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參考答案：錯
參考解析：壓力測試可以被看作一些風險因子發生極端變化情況下的極端情景分析，在這些極端情境下計算金融產品的損失，是對金融機構計算風險承受能力的一種估計。
3、量化交易模型實盤交易前一般需要進行歷史數據的回測。
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對
參考答案：對
參考解析：量化交易模型實盤交易前一般需要進行歷史數據的回測。
4、B-S-M期權定價模式的基本假設之一是標的資產價格服從幾何布朗運動。()
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參考答案：對
參考解析：B—S—M定價模型的六個基本假設：(1)標的資產價格服從幾何布朗運動。(2)標的資產可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空。(3)期權有效期內，無風險利率r和預期收益率是常數，投資者可以以無風險利率無限制借入或貸出資金。(4)標的資產價格是連續變動的，即不存在價格的跳躍。(5)標的資產的價格波動率為常數。(6)無套利市場。
5、含有期權的保本型結構化產品，投資者相當于持有期權空頭。()
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參考解析：投資者相當于買了期權，是多頭。
6、中期借貸便利(MLF)發揮著利率走廊下限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩運行。()
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對
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參考解析：中期借貸便利(MLF)還發揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩運行。
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