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2021年12月期貨從業真題及答案:期貨投資分析

來源:233網校 2021-12-18 20:54:25

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1、評價交易模型性能優劣的指標不包括()。

A .最大回撤

B .年化收益

C .盈利速度

D .夏普比率

參考答案:C
參考解析:評價交易模型性能優劣的指標包括:年化收益率、最大資產回撤、收益風險比、夏普比率、勝率和盈虧比。

2、某基金經理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調整資產配置,該交易策略的結果為()。

A .預期經濟增長率上升,通脹率下降

B .預期經濟增長率上升,通脹率上升

C .預期經濟增長率下降,通脹率下降

D .預期經濟增長率下降,通脹率上升

參考答案:C
參考解析:經濟增長率下降,股票表現變差,所以賣出股指期貨;通貨膨脹率和市場利率通常變動方向一致,因此通脹率下降,會引導利率下降,也會引導國債價格上升,所以買入國債期貨。

3、按照銷售對象統計,“全社會消費品總額”指標是指()。

A .社會集團消費品總額

B .城鄉居民與社會集團消費品總額

C .城鎮居民與社會集團消費品總額

D .城鎮居民消費品總額

參考答案:B
參考解析:全社會,顧名思義就是全部的了。

4、發行100萬的本金保護型結構化產品,掛鉤標的為上證50指數,期末產品的平均收益率為max(0,指數漲跌幅),若發行時上證50指數點位為2500,產品參與率為0.52,則當指數上漲100個點時,產品損益()。

A .上漲2.08萬元

B .上漲4萬元

C .下跌2.08萬元

D .下跌4萬元

參考答案:A
參考解析:指數上漲,產品獲得收益,收益率=指數變動幅度*參與率;收益=1000000*0.52*(100/2500)=2.08萬元。

5、某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產組合的收益率分布服從正態分布,以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。

A .1000

B .750

C .529

D .447

參考答案:D
參考解析:在實際中,大多數資產通常都有每天的報價或者結算價,可以據此來計算每日的VaR,并在基礎上擴展到N天的VaR。根據擴展公式,可得每周VAR等于200*√5 ≈447。

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