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1、在指數化投資中，關于合成增強型指數基金的典型較佳策略是( )。
A 、 賣出固定收益債券，所得資金買入股指期貨合約
B 、 買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益債券
C 、 賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益債券
D 、 買入固定收益債券，同時剩余資金買入股指期貨合約
2、在設計一款嵌入看漲期權多頭的股指聯結票據時，過高的市場波動率水平使得期權價格過高，導致產品無法完全保本，為了實現完全保本，合理的調整是( )。
A 、 加入更高行權價格的看漲期權空頭
B 、 降低期權的行權價格
C 、 將期權多頭改為期權空頭
D 、 延長產品的期限
3、下列表述屬于敏感性分析的是( )。
A 、 股票組合經過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B 、 當前 “15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C 、 在隨機波動率模型下， “50ETF購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D 、 若利率下降500個基點，指數下降30%，則結構化產品的發行方將面臨4000萬元的虧損
4、假設某債券投資組合價值是10億元，久期為12.8，預期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波動，希望將組合久調整為0，當前國債期貨報價為110元，久期為6.4，則投資經理應( )。
A 、 買入1818份國債期貨合約
B 、 買入200份國債期貨合約
C 、 賣出1818份國債期貨合約
D 、 賣出200份國債期貨合約
5、下列關于利用衍生產品對沖市場風的描述，不正確的是( )。
A 、 構造方式多種多樣
B 、 交易靈活便捷
C 、 通常只能消除部分市場風險
D 、 不會產生新的交易對方信用風險
