2020年期貨投資分析考試將于9月12日考試完畢，考后233網校整理了2020期貨投資分析考試部分考試試題及答案，大家可以過來估分對答案啦！查看更多真題考點>>
2020年9月12日期貨投資分析考試試題（網友回憶版）
1、關于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()
A.信用利率越高，CDS價格越高
B.CDS期限必須小于債券剩余期限
C.CDS價格與利率風險正相關
D.信用風險發生時，持有CDS的投資人將虧損
2、若固息債券的修正久期為3，市場利率上升0.25%。考慮凸度因素，則債券價格為()
A.漲幅低于0.75%
B.跌幅超過0.75%
C.漲幅超過0.75%
D.跌幅低于0.75%
3、期權二叉樹定價模型只適用于美式期權。
A. 正確
B. 錯誤
4、對于利率期限結構曲線的非平行移動，需要使用關鍵利率久期進行分析。
A. 正確
B. 錯誤
5、在壓力測試中，可以通過設定極端情景發生的概率測算出遭受風險的可能性。
A. 正確
B. 錯誤
