2020年期貨投資分析考試將于9月12日考試完畢，考后233網(wǎng)校整理了2020期貨投資分析考試部分考試試題及答案，大家可以過來估分對答案啦！查看更多真題考點(diǎn)>>
2020年9月12日期貨投資分析考試試題（網(wǎng)友回憶版）
1、關(guān)于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()
A.信用利率越高，CDS價(jià)格越高
B.CDS期限必須小于債券剩余期限
C.CDS價(jià)格與利率風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，持有CDS的投資人將虧損
2、若固息債券的修正久期為3，市場利率上升0.25%。考慮凸度因素，則債券價(jià)格為()
A.漲幅低于0.75%
B.跌幅超過0.75%
C.漲幅超過0.75%
D.跌幅低于0.75%
3、期權(quán)二叉樹定價(jià)模型只適用于美式期權(quán)。
A. 正確
B. 錯(cuò)誤
4、對于利率期限結(jié)構(gòu)曲線的非平行移動(dòng)，需要使用關(guān)鍵利率久期進(jìn)行分析。
A. 正確
B. 錯(cuò)誤
5、在壓力測試中，可以通過設(shè)定極端情景發(fā)生的概率測算出遭受風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
A. 正確
B. 錯(cuò)誤
