2020年9月12日期貨投資分析考試真題及答案陸續更新，歡迎大家在下方對答案！考點精講>>
2020年9月12日期貨投資分析考試真題及答案
1、關于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()
A.信用利差越高，CDS 價格越高
B.CDS 期限必須小于債券剩余期限
C.CDS 價格與利率風險正相關
D.信用風險發生時，持有CDS 的投資人將虧損
參考答案：A
2、某機構持有1億元的債券組合，其修正久期為7。國債期貨最便宜可交割券的修正久期為6.8，假如國債期貨報價105。該機構利用國債期貨將其國債修正久期調整為3，合理的交易策略應該是()。(參考公式，套期保值所需國債期貨合約數量=(被套期保值債券的修正久期×債券組合價值)/(CTD修正久期×期貨合約價值))
A做多國債期貨合約56張
B做空國債期貨合約98張
C做多國債期貨合約98張
D做空國債期貨合約56張
參考答案：D
3、關于合作套期保值下列說法錯誤的是()。
A、可以劃分為風險外包模式和期現合作模式
B、合作買入套保中，協議價格為當期現貨市場價格上浮一定比例P%
C、合作賣出套保中，協議價格為當期現貨市場價格上浮一定比例P%
D、P%一般在5%-10%之間
參考答案：C
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