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1、國供應管理協會(ISM)公布的制造業采購經理人指數(PMI)是一個綜合性加權指數，其中( )的權重最大。
A 、 新訂單指標
B 、 生產指標
C 、 供應商配送指標
D 、 就業指標
參考答案：A
參考解析：ISM每個月向全美代表20個不同工業部門的大約400家公司發放問卷，ISM采購經理人指數是以問卷中的前5項為基礎，構建5個擴散指數加權計算得出，各指數的權重分別為：新訂單30%、生產25%、就業20%、供應商配送15%、存貨10%。
2、貨緊縮的經濟背景下，投資者應配置的最優資產是( )。
A 、 黃金
B 、 債券
C 、 大宗商品
D 、 股票
參考答案：B
參考解析：當經濟處于衰退階段，公司產能過剩，盈利能力下降，商品在去庫存壓力下價格下行，表現為低通貨膨脹甚至通貨緊縮。為提振經濟，政府會實施較為寬松的貨幣政策并引導利率走低。在衰退階段，債券是表現最好的資產類。
3、于變量間的相關關系，正確的表述是( )。
A 、 長期來看，期貨主力合約價格與持倉總量之間存在負相關關系
B 、 長期來看，美元指數與黃金現貨價格之間存在正相關關系
C 、 短期來看，可交割債券的到期收益率與國債期貨價格之間存在正相關關系
D 、 短期來看，債券價格與市場利率之間存在負相關關系
參考答案：D
參考解析：A項，持倉量研究一般是研究價格、持倉量和成交量三者之間關系，一般而言，主力機構的持倉方向往往影響著價格的發展方向，二者關系基本上呈正相關性;B項，長期以來，美元指數的走勢對于黃金價格的變化會產生較為直接的影響，二者關系基本上呈負相關性;C項，根據期貨定價原理，到期收益率與國債期貨價格之間存在負相關性。
4、時間序列正確的描述是( )。
A 、 平穩時間序列任何兩期之間的協方差值均不依賴于時間變動
B 、 平穩時間序列的方差不依賴于時間變動，但均值依賴于時間變動
C 、 非平衡時間序列對于金融經濟研究沒有參考價值
D 、 平穩時間序列的均值不依賴于時間變動，但方差依賴于時間變動
參考答案：A
參考解析：時間序列的統計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統計特征的均值、方差和協方差等均不隨時間的改變而改變，稱為平穩時間序列;反之，稱為非平穩時間序列。
5、交易模型評價指標體系中，對收益和風險進行綜合評價的指標是( )。
A 、 夏普比例
B 、 交易次數
C 、 最大資產回撤
D 、 年化收益率
參考答案：A
參考解析：夏普公式的核心思想是：理性的投資者將選擇那些在給定的風險水平下使期望回報最大化的投資組合，或是那些在給定期望回報率的水平上使風險最小化的投資組合。夏普比例綜合評價了收益和風險。
