據中金所相關負責人介紹，規定滬深300股指期貨合約的最低交易保證金標準為12%，主要考慮了如下因素：
第一，從滬深股票市場及股指期貨仿真交易情況來看，12%的最低交易保證金標準能夠較好地覆蓋正常情況下期、現貨市場可能出現的風險。據統計，滬深300指數在6%的漲跌幅度內變動的概率約為97%，12%的最低交易保證金標準能夠覆蓋正常情況下連續兩個交易日的價格波動風險。 本文來源:考試大網
第二，規定較高的最低保證金標準可以適度降低杠桿率，提高投資者參與股指期貨交易的入市門檻，有利于股指期貨的平穩推出。
第三，12%的最低交易保證金標準高于滬深300指數每日10%的漲跌停板幅度，能夠在期、現貨市場出現極端價格波動時，為交易所采取各項風控措施預留一定空間，有效防范跨市場的系統性風險。
此外，12%只是交易保證金的最低標準。在股指期貨上市初期，交易所實際收取的交易保證金可能還將根據市場情況，在最低交易保證金標準的基礎上進一步上浮，有效地防范股指期貨上市初期的風險，確保股指期貨市場的安全運行。
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