第五章基本業務規則

第六十八條期貨交易所向會員收取的保證金，只能用于擔保期貨合約的履行，不得查封、凍結、扣劃或者強制執行。期貨交易所應當在期貨保證金存管銀行開立專用結算賬戶，專戶存儲保證金，不得挪用。

保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金是指未被合約占用的保證金；交易保證金是指已被合約占用的保證金。

實行會員分級結算制度的期貨交易所只向結算會員收取保證金。

第六十九條期貨交易所應當建立保證金管理制度。保證金管理制度應當包括下列內容：

（一）向會員收取保證金的標準和形式；

（二）專用結算賬戶中會員結算準備金最低余額；

（三）當會員結算準備金余額低于期貨交易所規定最低余額時的處置方法。

會員結算準備金最低余額由會員以自有資金向期貨交易所繳納。

第七十條期貨交易所可以接受以下有價證券充抵保證金：

（一）經期貨交易所認定的標準倉單；

（二）可流通的國債；

（三）中國證監會認定的其他有價證券。

以前款規定的有價證券充抵保證金的，充抵的期限不得超過該有價證券的有效期限。

第七十一條標準倉單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該標準倉單對應品種最近交割月份期貨合約的結算價為基準計算價值。

國債充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該國債在上海證券交易所、深圳證券交易所較低的收盤價為基準計算價值。

期貨交易所可以根據市場情況對用于充抵保證金的有價證券的基準計算價值進行調整。

第七十二條有價證券充抵保證金的金額不得高于以下標準中的較低值：

（一）有價證券基準計算價值的80％；

（二）會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金的4倍。

第七十三條期貨交易的相關虧損、費用、貨款和稅金等款項，應當以貨幣資金支付，不得以有價證券充抵的金額支付。

第七十四條客戶以有價證券充抵保證金的，會員應當將收到的有價證券提交期貨交易所。

非結算會員的客戶以有價證券充抵保證金的，非結算會員應將收到的有價證券提交結算會員，由結算會員提交期貨交易所。

第七十五條客戶以有價證券充抵保證金的，期貨交易所應當將用于充抵的有價證券的種類和數量如實反映在該客戶的交易編碼下。

第七十六條實行會員分級結算制度的期貨交易所應當建立結算擔保金制度。結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金。

結算擔保金由結算會員以自有資金向期貨交易所繳納。結算擔保金屬于結算會員所有，用于應對結算會員違約風險。期貨交易所應當按照有關規定管理和使用，不得挪作他用。

期貨交易所調整基礎結算擔保金標準的，應當在調整前報告中國證監會。

第七十七條期貨交易所應當按照手續費收入的20％的比例提取風險準備金，風險準備金應當單獨核算，專戶存儲。

中國證監會可以根據期貨交易所業務規模、發展計劃以及潛在的風險決定風險準備金的規模。

第七十八條期貨交易實行客戶交易編碼制度。會員和客戶應當遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。

第七十九條期貨交易實行限倉制度和套期保值審批制度。

第八十條期貨交易實行大戶持倉報告制度。會員或者客戶持倉達到期貨交易所規定的持倉報告標準的，會員或者客戶應當向期貨交易所報告。客戶未報告的，會員應當向期貨交易所報告。

期貨交易所可以根據市場風險狀況制定并調整持倉報告標準。

第八十一條期貨交易實行當日無負債結算制度。

第八十二條實行全員結算制度的期貨交易所對會員進行風險管理，會員對其受托的客戶進行風險管理。

實行會員分級結算制度的期貨交易所對結算會員進行風險管理，結算會員對與其簽訂結算協議的非結算會員進行風險管理，會員對其受托的客戶進行風險管理。

第八十三條會員在期貨交易中違約的，應當承擔違約責任。

期貨交易所先以違約會員的保證金承擔該會員的違約責任，保證金不足的，實行全員結算制度的期貨交易所應當以違約會員的自有資金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金承擔；實行會員分級結算制度的期貨交易所應當以違約會員的自有資金、結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金承擔。

期貨交易所以結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔責任后，由此取得對違約會員的相應追償權。

第八十四條有根據認為會員或者客戶違反期貨交易所交易規則及其實施細則并且對市場正在產生或者即將產生重大影響，為防止違規行為后果進一步擴大，期貨交易所可以對該會員或者客戶采取下列臨時處置措施：

（一）限制入金；

（二）限制出金；

（三）限制開倉；

（四）提高保證金標準；

（五）限期平倉；

（六）強行平倉。

期貨交易所按交易規則及其實施細則規定的程序采取前款第（四）項、第（五）項或者第（六）項措施的，應當在采取措施后及時報告中國證監會。

期貨交易所對會員或者客戶采取臨時處置措施，應當按照期貨交易所交易規則及其實施細則規定的方式通知會員或者客戶，并列明采取臨時處置措施的根據。

第八十五條期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，期貨交易所可以采用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及按一定原則減倉等措施化解風險。

第八十六條期貨交易所實行風險警示制度。期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、發布風險提示函等措施，以警示和化解風險。

第八十七條在期貨交易過程中出現以下情形之一的，期貨交易所可以宣布進入異常情況，采取緊急措施化解風險：

（一）地震、水災、火災等不可抗力或者計算機系統故障等不可歸責于期貨交易所的原因導致交易無法正常進行；

（二）會員出現結算、交割危機，對市場正在產生或者即將產生重大影響；

（三）出現本辦法第八十五條規定的情形經采取相應措施后仍未化解風險；

（四）期貨交易所交易規則及其實施細則中規定的其他情形。

期貨交易所宣布進入異常情況并決定采取緊急措施前應當報告中國證監會。

第八十八條期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經中國證監會批準延長的除外。

第八十九條期貨交易所應當以適當方式發布下列信息：

（一）即時行情；

（二）持倉量、成交量排名情況；

（三）期貨交易所交易規則及其實施細則規定的其他信息。

期貨交易涉及商品實物交割的，期貨交易所還應當發布標準倉單數量和可用庫容情況。

第九十條期貨交易所應當編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。

第九十一條期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于20年。

第六章監督管理

第九十二條期貨交易所制定或者修改章程、交易規則，上市、中止、取消或者恢復交易品種，應當經中國證監會批準。期貨交易所上市、修改或者終止合約，應當事前向中國證監會報告。

第九十三條期貨交易所應當對違反期貨交易所交易規則及其實施細則的行為制定查處辦法，并事前向中國證監會報告。

期貨交易所對會員及其客戶、指定交割倉庫、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者與期貨業務有關的違規行為，應當在前款所稱辦法規定的職責范圍內及時予以查處；超出前款所稱辦法規定的職責范圍的，應當向中國證監會報告。

第九十四條期貨交易所制定或者修改交易規則的實施細則，應當事前向中國證監會報告。

第九十五條期貨交易所的交易結算系統和交易結算業務應當滿足期貨保證金安全存管監控的要求，真實、準確和完整地反映會員保證金的變動情況。

第九十六條期貨交易所應當按照中國證監會有關期貨保證金安全存管監控的規定，向期貨保證金安全存管監控機構報送相關信息。

第九十七條公司制期貨交易所收購本期貨交易所股份、股東轉讓所持股份或者對其股份進行其他處置，應當按照中國證監會有關規定進行事前報告。

第九十八條期貨交易所的高級管理人員應當具備中國證監會要求的條件。未經中國證監會批準，期貨交易所的理事長、副理事長、董事長、副董事長、監事會主席、監事會副主席、總經理、副總經理、董事會秘書不得在任何營利性組織中兼職。

未經批準，期貨交易所的其他工作人員和非會員理事不得以任何形式在期貨交易所會員單位及其他與期貨交易有關的營利性組織兼職。

第九十九條期貨交易所工作人員應當自覺遵守有關法律、行政法規、規章和政策，恪盡職守，勤勉盡責，誠實信用，具有良好的職業操守。

期貨交易所工作人員不得從事期貨交易，不得泄漏內幕消息或者利用內幕消息獲得非法利益，不得從期貨交易所會員、客戶處謀取利益。

期貨交易所的工作人員履行職務，遇有與本人或者其親屬有利害關系的情形時，應當回避。

第一百條期貨交易所的所得收益按照國家有關規定管理和使用，但應當首先用于保證期貨交易場所、設施的運行和改善。

第一百零一條期貨交易所應當向中國證監會履行下列報告義務：

（一）每一年度結束后4個月內提交經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的年度財務報告；

（二）每一季度結束后15日內、每一年度結束后30日內提交有關經營情況和有關法律、行政法規、規章、政策執行情況的季度和年度工作報告；

（三）中國證監會規定的其他事項。

第一百零二條發生下列重大事項，期貨交易所應當及時向中國證監會報告：

（一）發現期貨交易所工作人員存在或者可能存在嚴重違反國家有關法律、行政法規、規章、政策的行為；

（二）期貨交易所涉及占其凈資產10％以上或者對其經營風險有較大影響的訴訟；

（三）期貨交易所的重大財務支出、投資事項以及可能帶來較大財務或者經營風險的重大財務決策；

（四）中國證監會規定的其他事項。

第一百零三條中國證監會可以根據市場情況調整期貨交易所收取的保證金標準，暫停、恢復或者取消某一期貨交易品種的交易。

第一百零四條中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施。

第一百零五條中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示。

第一百零六條中國證監會派出機構對期貨交易所會員進行風險處置，采取監管措施的，經中國證監會批準，期貨交易所應當在限制會員資金劃轉、限制會員開倉、移倉和強行平倉等方面予以配合。

第一百零七條中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員。

督察員依照中國證監會的有關規定履行職責。

督察員履行職責，期貨交易所應當予以配合。

第一百零八條期貨交易所應當按照國家有關規定及時繳納期貨市場監管費。