第一節　金融風險及其管理

　　1．(單選題)(2011真題)
　　某企業從某銀行借入一筆貸款后，到期不能如期、足額還本付息，這種情形屬于該銀行的(　)。
　　A．市場風險
　　B．信用風險
　　C．流動風險
　　D．操作風險
　　2．(單選題)(2011真題)
　　我國某居民在購房時向商業銀行借入按揭貸款，在借款期內中國人民銀行宣布加息，該居民的借款利率隨之被商業銀行上調，導致該居民的利息成本提高，這種情形說明該居民因承受(　)而蒙受了經濟損失。
　　A．信用風險
　　B．利率風險
　　C．匯率風險
　　D．操作風險
　　3．(單選題)(2011真題)
　　我國某企業在海外承建了某項目，但因海外爆發政府與反政府武裝的沖突而不得不中斷項目建設，并撤出人員，項目工地被洗劫，這種情形屬于該企業的(　)。
　　A．市場風險
　　B．信用風險
　　C．國家風險
　　D．操作風險
　　4．(多選題)(2011真題)
　　全面風險管理的架構包括(　)等制度。
　　A．企業戰略
　　B．企業目標
　　C．風險管理的要素
　　D．企業層級
　　E．企業文化
　　5．(單選題)(2011真題)
　　商業銀行的缺口管理屬于(　)管理。
　　A．利率風險
　　B．信用風險
　　C．匯率風險
　　D．投資風險
　　6．(多選題)(2011真題)
　　下列方法中，屬于利率風險管理的方法是(　)。
　　A．做遠期外匯交易
　　B．缺口管理
　　C．做貨幣衍生品交易
　　D．做利率衍生品交易
　　E．做結構性套期保值
　　答案解析：
　　1．[答案]B
　　[解析]本題考查考生對信用風險概念的理解。狹義的信用風險可具體定義為，有關主體在享有債權時，由于債務人不能如期、足額還本付息，而蒙受經濟損失的可能性。
　　2．[答案]B
　　[解析]本題考查考生對利率風險概念的理解。利率風險是指有關主體在貨幣資金借貸中，因利率在借貸有效期中發生意外變動，而蒙受經濟損失的可能性。在貨幣資金借貸中，利率是借方的成本、貸方的收益。如果利率發生意外變動，借方的損失是借入資金的成本提高，貸方的損失是貸出資金的收益減少。
　　3．[答案]C
　　[解析]本題考查考生對國家風險概念的理解。從廣義來看，國家風險是指一國居民在與他國居民進行經濟金融交易中，因他國各種政策性或環境性因素發生意外變動，而使自己蒙受各種損失的可能性。
　　4．[答案]BCD
　　[解析]本題考查全面風險管理的架構。全面風險管理是三個維度的立體系統。這三個維度是：①企業目標;②風險管理的要素;③企業層級。
　　5．[答案]A
　　[解析]本題考查利率風險管理的相關知識。利率風險管理方法主要有：①選擇有利的利率;②調整借貸期限;③缺口管理;④持續期管理;⑤利用利率衍生產品交易。見P189
　　6．[答案]BD
　　[解析]本題考查利率風險管理的方法。利率風險管理方法主要有：①選擇有利的利率;②調整借貸期限;③缺口管理;④持續期管理;⑤利用利率衍生產品交易。見P189