熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點;熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟;熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。
掌握單一證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。
熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優證券組合的含義;掌握最優證券組合的選擇原理??荚嚧笳?BR> 熟悉資本資產定價模型的假設條件;熟悉無風險證券的含義;掌握最優風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義;掌握證券b系數的定義和經濟意義;熟悉資本資產定價模型的應用效果;熟悉套利定價理論的基本原理,掌握套利組合的概念及計算,能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率,熟悉套利定價模型的應用。
熟悉證券組合業績評估原則,熟悉業績評估應注意的問題;熟悉詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用。