單選題

某私募基金想運用4個月期的滬深300股指期貨合約來對沖某個價值為10.5億元的股票組合，該組合的β系數為1.2，當時的股指期貨價格為2800點，則應在股指期貨市場建立股指期貨的頭寸為（　　）。
A．賣出1500張期貨合約
B．買入1500張期貨合約
C．賣出150張期貨合約
D．買入150張期貨合約

【正確答案】： A
【參考解析】： 一份滬深300股指期貨合約的價值是2800×300=840000，因而應該賣出的指數期貨合約數目是：N=1050000000÷840000×1.2=1500。所以正確答案是A。

更多試題請點擊：考試大在線題庫