A．單個證券的風險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B．單個證券可能的收益率越分散，投資者承擔的風險也就越大
C．實際中我們也可使用歷史數據來估計方差
D．單個證券的風險大小在數學上由收益率的方差來度量
12．對風險毫不在意，只關心期望收益率的投資者的偏好無差異曲線具有的特征不包括( )。
A．無差異曲線向左上方傾斜
B．是水平的 來源：考試大
C．無差異曲線之間可能相交
D．無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關
13．在組合投資理論中，有效證券組合是指( )。
A．可行域內部任意可行組合
B．可行域的左上邊界上的任意可行組合
C．按照投資者的共同偏好規則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D．可行域右上邊界上的任意可行組
14．完全正相關的證券A和證券B，其中證券A方差為30％，期望收益率為14％，證券B的方差為20％，期望收益率為12％。在不允許賣空的基礎上，以下說法中，正確的有( )。
A．最小方差證券組合為B
B．最小方差證券組合為40％A+60％B
C．最小方差證券組合的方差為24％
D．最小方差證券組合的方差為20％
15．下述關于可行域的描述中，正確的是( )。
A．可行域可能是平面上的一條線
B．可行域可能是平面上的一個區域
C．可行域就是有效邊界
D．可行域是由有效組合構成的
16．關于β系數，以下說法中，正確的是( )。
A．β系數絕對值越大，表明證券承擔的系統風險越小
B．β系數絕對值越大，表明證券承擔的系統風險越大
C．β系數是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標
D．β系數是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
17．資本資產定價模型主要應用于( )。
A．判斷證券是否被市場錯誤定價
B．評估債券的信用風險
C．資源配置
D．測算證券的期望收益
18．套利定價理論認為( )。
A．市場均衡狀態下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險決定
B．承擔相同因素風險的證券或證券組合都應該具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素風險的關系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數所反映
D．當市場上存在套利機會時，投資者會不斷進行套利交易，直到套利機會消失為止
19．已知證券的收益率分布如下表：
則，該證券的方差不會是( )。
A．64．5
B．85．75
C．90．25
D．96．25
20．有關增長型證券組合的說法中，正確的是( )
A．增長型證券組合以資本升值為目標
B．投資于此類證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長
C．投資者很少購買分紅的普通股
D．投資風險較大
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