二、多項(xiàng)選擇題
　　1.關(guān)于金融工程，下列說(shuō)法正確的有（　　）。
　　A.它是20世紀(jì)90年代中后期在西方發(fā)達(dá)國(guó)家興起的一門新興學(xué)科
　　B.1998年，美國(guó)金融學(xué)教授費(fèi)納蒂首次給出了金融工程的正式定義
　　C.金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域
　　D.金融工程是一門將金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的交叉性學(xué)科
　　2.廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來(lái)解決金融問(wèn)題的技術(shù)開(kāi)發(fā)，它包括（　　）。
　　A.金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)
　　B.金融產(chǎn)品定價(jià)
　　C.交易策略設(shè)計(jì)
　　D.金融風(fēng)險(xiǎn)管理
　　3.金融工序主要指運(yùn)用金融工具和其他手段實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的程序和策略，它包括（　　）。
　　A.金融工具的創(chuàng)新
　　B.原生金融工具的設(shè)計(jì)
　　C.金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新
　　D.金融制度的設(shè)計(jì)
　　4.關(guān)于MM定理，下列說(shuō)法正確的是（　　）。
　　A.它假設(shè)存在一個(gè)完善的資本市場(chǎng)，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值最大化的努力最終被投資者追求最大投資收益的對(duì)策所抵消
　　B.企業(yè)融資方式的選擇將會(huì)影響企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值
　　C.所有企業(yè)的負(fù)債率應(yīng)當(dāng)呈現(xiàn)隨機(jī)分布的狀態(tài)
　　D.解決MM定理與現(xiàn)實(shí)不符的正確思路，應(yīng)是逐步消除MM定理的假設(shè)
　　5.結(jié)構(gòu)化的（　　）技術(shù)是金融工程的核心技術(shù)。
　　A.分解
　　B.組合
　　C.分化
　　D.整合 
　　6.金融工程技術(shù)的實(shí)現(xiàn)需要得到（　　）的支持。
　　A.知識(shí)體系
　　B.金融工具
　　C.工藝方法
　　D.社會(huì)關(guān)系
　　7.金融工程應(yīng)用的領(lǐng)域有（　　）。
　　A.公司理財(cái)
　　B.金融工具交易
　　C.投資管理
　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理
　　8.下列屬于金融工程技術(shù)在公司理財(cái)方面的應(yīng)用的是（　　）。
　　A.“垃圾”債券
　　B.貨幣互換
　　C.橋式融資
　　D.回購(gòu)交易
　　9.套利面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（　　）。
　　A.政策風(fēng)險(xiǎn)
　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D.資金風(fēng)險(xiǎn)
　　10.目前已經(jīng)上市的關(guān)于中國(guó)概念的股指期貨有（　　）。
　　A.美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨
　　B.NSDAQ中國(guó)企業(yè)指數(shù)期貨
　　C.新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨
　　D.香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
　　11.名義值法、敏感性法、波動(dòng)性法的缺陷是（　　）。
　　A.不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
　　B.無(wú)法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
　　C.不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
　　D.都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
　　12.VaR法來(lái)自于（　　）的融合。
　　A.資產(chǎn)波動(dòng)性分析方法
　　B.資產(chǎn)定價(jià)和資產(chǎn)敏感性分析方法
　　C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的統(tǒng)計(jì)分析
　　D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的定性分析
　　13.根據(jù)VaR法，“時(shí)間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1 000元”的涵義是（　　）。
　　A.當(dāng)天該股票組合最大損失超過(guò)1 000元的概率為95%
　　B.明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會(huì)超過(guò)1 000元
　　C.當(dāng)天該股票組合有5%的把握，且最大損失不會(huì)超過(guò)1000元
　　D.明天該股票組合最大損失超過(guò)1000元只有5%的可能
　　14.關(guān)于股指期貨的跨期套利，下列說(shuō)法正確的有（　　）。
　　A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
　　B.牛市套利者認(rèn)為較近交割期的股指期貨合約的漲幅將大于較遠(yuǎn)交割期合約
　　C.熊市套利者會(huì)賣出近期的股指期貨合約，買入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
　　D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利 
　　15.關(guān)于Alpha套利，下列說(shuō)法正確的有（　　）。
　　A.Alpha套利策略一般希望股票(組合)的Alpha為0
　　B.Alpha策略又稱“絕對(duì)收益策略”
　　C.Alpha策略并不依靠對(duì)股票(組合)或大盤的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于指數(shù)的相對(duì)投資價(jià)值
　　D.Alpha套利是借助市場(chǎng)中一些“事件”機(jī)會(huì)，利用金融模型分析事件的方向及力度，尋找套利機(jī)會(huì)