41．有關無差異曲線特點的說法中，錯誤的是（ ?。?。
A．無差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線
B．每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面又互不相交的曲線簇
C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
42．在均值標準差平面上，所有有效組合剛好構成連接無風險資產F與市場組合M的射線FM，這條射線被稱為（ ?。?。
A．軌道線
B．資產市場線
C．證券市場線
D．資本市場線
43．非隨機性時間數列不包括（ ）。
A．平穩性時間數列
B．趨勢性時間數列
C．由隨機變量組成的時間數列
D．季節性時間數列
44．對于偏好均衡型證券組合的投資者來說，為增加基本收益，投資于（ ?。┦呛线m的。
A．較高票面利率的附息債券
B．期權
C．較少分紅的股票
D．股指期貨
45．關于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、風險的價格四者的關系，下列各項描述正確的是（ ?。?。
A．預期收益率=無風險利率－某證券的β值×風險的價格
B．無風險利率=預期收益率+某證券的β值×風險的價格
C．風險的價格=無風險利率+某證券的β值×預期收益率
D．預期收益率=無風險利率+某證券的β值×風險的價格
46．特雷諾指數是（ ）。
A．連接證券組合與無風險資產的直線的斜率
B．連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
C．證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D．連接證券組合與最優風險證券組合的直線的斜率
47．被動管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務流中的每一筆債務而建立的債券組合策略，稱為（ ?。?。
A．單一支付負債下的免疫策略
B．多重支付負債下的免疫策略和現金流匹配策略
C．水平分析法
D．債券掉換
48．套期保值的目的是（ ?。?。
A．規避期貨價格風險
B．規避現貨價格風險
C．追求流動性
D．追求高收益
49．關于基差對套期保值效果的影響，下列說法不正確的是（ ?。?BR> A．套期保值的盈虧取決于基差的變動
B．如果基差保持不變，則套期保值目標無法實現
C．當基差變小，套期保值可以賺錢
D．基差走弱，有利于買進套期保值者
50．德爾塔一正態分布法中，VaR取決于兩個重要的參數，即（ ）。
A．持有期和置信度
B．持有期和期望收益率
C．標準差和置信度
D．標準差和期望收益率
51．采用組合與分解技術的要點是（ ?。?。
A．舍去稅收、企業破產成本等一系列現實的復雜因素
B．動態復制
C．靜態復制
D．使復制組合的現金流與被復制組合的現金流特征完全一致
52．為保障兼并收購與杠桿贖買所需資金而引入的垃圾債券屬于金融工程在（ ）方面的具體實踐。
A．公司金融
B．金融工具交易
C．投資管理
D．風險管理
53．計算VaR的蒙特卡羅模擬法的缺點不包括（ ?。?。
A．需用繁雜的電腦技術
B．需用大量的復雜抽樣
C．利用該方法昂貴而且費時
D．無法處理厚尾、不對稱等非正態分布情況
54．中國證券業協會證券分析師專業委員會于（ ?。┏闪ⅰ?BR> A．2000年5月
B．2000年7月
C．2001年1月
D．2001年8月
55．根據憲法和法律，規定各項行政措施、制定各項行政法規、發布各項決定和命令以及頒布重大方針政策，會對證券市場產生全局性影響的最高國家行政機關是（ ?。?。
A．國家發展和改革委員會
B．國務院
C．財政部
D．中國證券監督管理委員會
56．CⅡA考試分為國際通用知識考試和國家知識考試兩部分，其中，國際通用知識考試的內容不會涉及（ ?。?BR> A．經濟學
B．統計學
C．財務會計和財務報表分析
D．金融衍生工具定價和分析
57．關于證券期貨投資咨詢人員，下列說法錯誤的是（ ）。
A．不得篡改有關信息和資料
B．公開發表的關于證券分析的文章中可以采用筆名
C．向客戶發送的傳真件必須注明機構名稱和聯系人姓名
D．引用信息應當注明出處
58．關于證券經紀人，以下說法錯誤的是（ ?。?。
A．證券經紀人是指接受證券公司的委托，代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司以外的自然人
B．經紀人的客戶服務限于向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及證券投資有關的信息
C．證券經紀人是證券公司的正式員工
D．證券投資顧問是證券公司、證券投資咨詢機構中取得證券投資咨詢執業資格、向客戶提供證券投資顧問服務的正式員工
59．通過CⅡA考試的人員，如果擁有在財務分析、資產管理或投資等領域（ ?。┠暌陨舷嚓P的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協會授予的CⅡA稱號。
A．1
B．2
C．3
D．5
60．（ ?。弦幑芾?、利益沖突防范機制等提出明確要求。
A．《發布證券研究報告暫行規定》
B．《證券投資顧問業務暫行規定》
C．《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》
D．《關于規范面向公眾開展的證券投資咨詢業務行為若干問題的通知》
