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2023年證券專項(xiàng)《證券分析師》模擬練習(xí)題精選
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根據(jù)以下材料，回答以下問(wèn)題：
客戶陳先生近日精選了一項(xiàng)投資計(jì)劃A，根據(jù)估算，如果現(xiàn)在投資268元，未來(lái)第一年會(huì)回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。與之相比，同期市場(chǎng)大盤平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。陳先生認(rèn)為計(jì)劃A還是不能達(dá)到其理想的效果，遂咨詢理財(cái)師。
根據(jù)計(jì)劃A的收益預(yù)期，可計(jì)算出其預(yù)期收益率為(??)。
A. 12.46%
B. 15.35%
C. 14.92%
D. 13.94%
根據(jù)公式，可得：268=90×(1+r)-1+120×(1+r)-2+150×(1+r)-3，解得：r=14.92%。
把計(jì)劃A當(dāng)作一只股票，根據(jù)已知數(shù)據(jù)，計(jì)算A的β系數(shù)為(??)。
A. 1.52
B. 1.49
C. 2
D. 1.65
根據(jù)計(jì)算公式：證券的預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+β×(市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)，有：14.92%=6%+β×(12%-6%)，解得：β=1.49。
β系數(shù)是對(duì)于構(gòu)建投資組合的重要指標(biāo)，關(guān)于β系數(shù)下列說(shuō)法不正確的是(??)。
A. β系數(shù)表示了某證券對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B. 個(gè)人資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與β系數(shù)成正比
C. 只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定
D. 實(shí)踐中的β值難以確定
β系數(shù)是特定資產(chǎn)(或資產(chǎn)組合)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量。換句話說(shuō)，β系數(shù)就是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性.C項(xiàng)說(shuō)法不正確。
考慮到計(jì)劃A的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，陳先生希望建立計(jì)劃A與短期國(guó)債的投資組合，所期望的最低報(bào)酬率為9%，則短期國(guó)債在組合中的比例應(yīng)為(??)。
A. 66.37%
B. 74.92%
C. 55.62%
D. 46.56%
設(shè)短期國(guó)債在組合中的比例為X，則有9%=14.92%×(1-X)+6%×X，解得：X=66.37%。
