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2023年證券專項《證券分析師》模擬練習題精選
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按照道氏理論的分類，股價波動趨勢分為三種類型，這三類趨勢的最大區別是( )。
A. 趨勢持續時間的長短和趨勢波動的幅度大小
B. 趨勢波動的幅度大小
C. 趨勢變動方向
D. 趨勢持續時間的長短
道氏理論認為，價格的波動盡管表現形式不同，但最終可以將它們分為3種趨勢：主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。主要趨勢是那些持續1年或1年以上的趨勢，看起來像大潮;次要趨勢是那些持續3周～3個月的趨勢，看起來像波浪，是對主要趨勢的調整;短暫趨勢持續時間不超過3周，看起來像波紋，其波動幅度更小。
在不考慮交易費用和期權費的情況下，看跌期權的協定價格x大于該期權標的資產在t時點的市場價格St，期權價格為Pt，該期權合約的交易單位為1，則該期權在t時點的內在價值( )。
A. 等于(Pt-x)
B. 等于(St-x)
C. 等于(x-St)
D. 等于(x-Pt)
期權在t時點的內在價值等于協定價格與t時點標的資產的市場價格之差。該期權合約的交易單位為1，則該期權在t時點的內在價值等于(x-St)。
假設市場上存在一種無風險債券，債券收益率為6%，同時存在一種股票，期間無分紅。目前的市場價格是100元，該股票的預期收益率為20%(年率)。如果現在存在該股票的1年期遠期合約，遠期合約為107元，那么理論上該投資者的套利交易應( )。
A. 賣出遠期合約和債券的同時買進股票
B. 買進遠期合約和債券的同時賣出股票
C. 賣出遠期合約的同時買進股票
D. 買進遠期合約的同時賣出股票
該股票無分紅，則其一年期遠期合約的理論價值=100e6%×1=106.18(元)<107(元)，可見該遠期合約的價格被高估，應當賣出遠期合約和債券的同時買進股票。
