12、完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會(huì)在未來（ ）。Page}
13、債券到期收益率被定義為使債券的（ ）與債券價(jià)格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。Page}
14、有偏預(yù)期理論認(rèn)為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（ ）。Page}
15、在利率水平變化時(shí)，長期債券價(jià)格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關(guān)系是（ ）。Page}
16、債券投資者所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。Page}
17、應(yīng)計(jì)收益率每下降或上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)的價(jià)格波動(dòng)性是（ ）。Page}
18、其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率值變小，說明債券的價(jià)格波動(dòng)性（ ）。Page}
19、已知債券價(jià)格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（ ）計(jì)算債券的到期收益率。Page}
20、應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（ ）。Page}
