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2024年11月證券專項《證券投資顧問業務》真題估分卷（96題）

第1題 單項選擇題 （每題0.5分，共40題，共20分）

1、特雷諾指數和夏普指數一樣，能夠反映基金經理的市場調整能力( ) A. 特雷諾指數只考慮系統風險，夏普指數同時考慮系統風險和非系統性風險

B. 兩者都同時考慮系統風險和非系統風險

C. 夏普指數只考慮系統風險，特雷諾指數同時考慮系統風險和非系統性風險

D. 兩者都只考慮系統風險

2、一般來說，如果其它條件不變，計息方式從復利改為單利后，那么終值和現值之間的差

距會( )。 A. 不變

B. 下降

C. 無法確定

D. 上升

3、假設某金融機構總資產為1000 億元，加權平均久期為6年，總負債為 800 億元，加權

平均久期為4年，該機構的資產負債久期缺口為（ ） A. -2 B. 2 C. -2.8 D. 2.8

4、為推進利率市場化改革，提高金融機構自主定價能力，健全貨幣政策傳導機制，培育貨

答案： A 解析：特雷諾指數只考慮了系統風險，夏普指數同時考慮了系統風險和非系統性風險。

◆

答案： C 解析：復利終值的計算公式為F=P×(1+r)t，單利終值的計算公式為F=P×(1+r×t ），r為年利

率，t為計息時間。

當計算期t=1時，單利與復利的計算公式相同，此時由復利變成單利，終值與現值的差距不變；

當計算期t＞1時，由復利轉為單利計息，利息變少，則終值與現值的差距會變小；

當計算期t＜1時，由復利轉為單利計息，利息變多，則終值與現值的差距會變大。

綜上，由于題干沒有給出t值，因此終值與現值的差距無法判斷，該題選C。

◆

答案： D 解析：根據久期缺口的計算公式，久期缺口=資產加權平均久期- (總負債/總資產) x 負債加權平均

久期 =6 - (800/ 1000 ) x4 =2.8

◆

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2024年11月證券專項《證券投資顧問業務》真題估分卷（96題）

第1題 單項選擇題 （每題0.5分，共40題，共20分）

1、特雷諾指數和夏普指數一樣，能夠反映基金經理的市場調整能力( ) A. 特雷諾指數只考慮系統風險，夏普指數同時考慮系統風險和非系統性風險

B. 兩者都同時考慮系統風險和非系統風險

C. 夏普指數只考慮系統風險，特雷諾指數同時考慮系統風險和非系統性風險

D. 兩者都只考慮系統風險

2、一般來說，如果其它條件不變，計息方式從復利改為單利后，那么終值和現值之間的差

距會( )。 A. 不變

B. 下降

C. 無法確定

D. 上升

3、假設某金融機構總資產為1000 億元，加權平均久期為6年，總負債為 800 億元，加權

平均久期為4年，該機構的資產負債久期缺口為（ ） A. -2 B. 2 C. -2.8 D. 2.8

4、為推進利率市場化改革，提高金融機構自主定價能力，健全貨幣政策傳導機制，培育貨

答案： A 解析：特雷諾指數只考慮了系統風險，夏普指數同時考慮了系統風險和非系統性風險。

◆

答案： C 解析：復利終值的計算公式為F=P×(1+r)t，單利終值的計算公式為F=P×(1+r×t ），r為年利

率，t為計息時間。

當計算期t=1時，單利與復利的計算公式相同，此時由復利變成單利，終值與現值的差距不變；

當計算期t＞1時，由復利轉為單利計息，利息變少，則終值與現值的差距會變小；

當計算期t＜1時，由復利轉為單利計息，利息變多，則終值與現值的差距會變大。

綜上，由于題干沒有給出t值，因此終值與現值的差距無法判斷，該題選C。

◆

答案： D 解析：根據久期缺口的計算公式，久期缺口=資產加權平均久期- (總負債/總資產) x 負債加權平均

久期 =6 - (800/ 1000 ) x4 =2.8

◆

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幣市場基準利率，()于2007年開始試運行上海銀行間同業拆借利率。

A. 中國人民銀行

B. 中國證監會

C. 財政部

D. 中國銀監會

5、關于客戶的財務信息，下列說法正確的是()。 A. 客戶財務信息僅指客戶當前的收支狀況

B. 與未來發展無關

C. 客戶財務信息是財務規劃的基礎

D. 財務信息構成了完整的客戶信息體系

6、市場風險，是指因市場價格變量波動而給經濟主體帶來損益的風險。根據導致市場風險

因素的不同，市場風險一般劃分為四種類型，以下不屬于市場風險的是()。 A. 結算風險

B. 利率風險

C. 外匯風險

D. 商品風險

7、在風險管理過程中，由于利率匯率等市場價格因素的頻繁波動，一般( )不具有實質性意

義。

A. 名義價值

B. 市場價值

C. 公允價值

D. 價值重估

答案： A 解析：為推進利率市場化改革，提高金融機構自主定價能力，健全貨幣政策傳導機制，培育貨幣市

場基準利率，中國人民銀行于2007開始試運行上海銀行間同業拆借利率。

◆

答案： C 解析：客戶財務信息是財務規劃的基礎，非財務信息有助于更充分了解客戶。

◆

答案： A 解析：市場風險可以進一步細分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險。結算風險

是由于交割結算導致的損失，與價格變動沒有必然聯系。

◆

答案： A 解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險管理過程中，由于利

率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質性意義。

◆

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幣市場基準利率，()于2007年開始試運行上海銀行間同業拆借利率。

A. 中國人民銀行

B. 中國證監會

C. 財政部

D. 中國銀監會

5、關于客戶的財務信息，下列說法正確的是()。 A. 客戶財務信息僅指客戶當前的收支狀況

B. 與未來發展無關

C. 客戶財務信息是財務規劃的基礎

D. 財務信息構成了完整的客戶信息體系

6、市場風險，是指因市場價格變量波動而給經濟主體帶來損益的風險。根據導致市場風險

因素的不同，市場風險一般劃分為四種類型，以下不屬于市場風險的是()。 A. 結算風險

B. 利率風險

C. 外匯風險

D. 商品風險

7、在風險管理過程中，由于利率匯率等市場價格因素的頻繁波動，一般( )不具有實質性意

義。

A. 名義價值

B. 市場價值

C. 公允價值

D. 價值重估

答案： A 解析：為推進利率市場化改革，提高金融機構自主定價能力，健全貨幣政策傳導機制，培育貨幣市

場基準利率，中國人民銀行于2007開始試運行上海銀行間同業拆借利率。

◆

答案： C 解析：客戶財務信息是財務規劃的基礎，非財務信息有助于更充分了解客戶。

◆

答案： A 解析：市場風險可以進一步細分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險。結算風險

是由于交割結算導致的損失，與價格變動沒有必然聯系。

◆

答案： A 解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險管理過程中，由于利

率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質性意義。

◆

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8、對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限應不得少于()。 A. 10年 B. 15年 C. 20年 D. 25年

9、市場預期理論認為利率期限結構完全取決于對未來即期利率的市場預期，局限在于不能

解釋收益率曲線通常是() A. 向下傾斜的

B. 向上傾斜的

C. 拱形的

D. 水平的

10、國際資本流動造成外匯市場和匯率的波動。國際資本流入將導致()。 A. 對本幣的兌換需求下降，本幣貶值

B. 對本幣的兌換需求下降，本幣升值

C. 對本幣的兌換需求上升，本幣升值

D. 對本幣的兌換需求上升，本幣貶值

11、金融衍生工具包括獨立衍生工具和嵌入式衍生工具兩大類。下列屬于嵌入式衍生工具的

是()。 A. 期權合同

B. 互換合同

C. 可轉換公司債券

D. 期貨合同

12、利用()進行套期保值，在避免價格不利變動造成損失的同時，也必須放棄若價格有利變

答案： C 解析：對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限不得少于 20年。

◆

答案： B 解析：預期理論的缺陷在于無法解釋收益率曲線通常是向上傾斜的。

◆

答案： C 解析：國際資本流入將導致對本幣的兌換需求上升，本幣升值。

◆

答案： C 解析：可轉債全稱為可轉換公司債券，其本質是一種債券，但在一定條件下賦予債券持有人將可轉

債轉換成發行人公司的股票的權利。因此，可轉債相當于內嵌股票期權的債券，具有債券和股票的

雙重特性。

◆

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8、對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限應不得少于()。 A. 10年 B. 15年 C. 20年 D. 25年

9、市場預期理論認為利率期限結構完全取決于對未來即期利率的市場預期，局限在于不能

解釋收益率曲線通常是() A. 向下傾斜的

B. 向上傾斜的

C. 拱形的

D. 水平的

10、國際資本流動造成外匯市場和匯率的波動。國際資本流入將導致()。 A. 對本幣的兌換需求下降，本幣貶值

B. 對本幣的兌換需求下降，本幣升值

C. 對本幣的兌換需求上升，本幣升值

D. 對本幣的兌換需求上升，本幣貶值

11、金融衍生工具包括獨立衍生工具和嵌入式衍生工具兩大類。下列屬于嵌入式衍生工具的

是()。 A. 期權合同

B. 互換合同

C. 可轉換公司債券

D. 期貨合同

12、利用()進行套期保值，在避免價格不利變動造成損失的同時，也必須放棄若價格有利變

答案： C 解析：對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限不得少于 20年。

◆

答案： B 解析：預期理論的缺陷在于無法解釋收益率曲線通常是向上傾斜的。

◆

答案： C 解析：國際資本流入將導致對本幣的兌換需求上升，本幣升值。

◆

答案： C 解析：可轉債全稱為可轉換公司債券，其本質是一種債券，但在一定條件下賦予債券持有人將可轉

債轉換成發行人公司的股票的權利。因此，可轉債相當于內嵌股票期權的債券，具有債券和股票的

雙重特性。

◆

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動可能獲得的收益。

A. 金融期權和金融期貨

B. 金融期貨

C. 金融期權

D. 金融現貨

13、基金投資顧問試點機構進行業務宣傳推介應當客觀、準確、完整，不得提供虛假、不

實、誤導性信息。以下不屬于宣傳推介時禁止的行為是( )。 A. 預測未來業績

B. 提及模擬業績

C. 提及為個別客戶創造的收益

D. 提及過往業績

14、下列關于債券指數化投資策略的說法中，正確的是( )。 A. 與積極債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用較高

B. 指數化投資策略雖然可能達到預期的績效，但往往放棄了獲得較高收益的機會

C. 指數化投資策略以市場無效假設為基礎指數化投資策略的弱點之一是債券投資

D. 者往往無法自己選擇相應的指數作為參照物

15、證券投資顧問業務檔案的保存期限自協議終止之日起不少于()。

答案： B 解析：利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成損失的同時,也必須放棄若價格有利變

動可能獲得的利益，故選C;而通過金融期權交易,既可避免價格不利變動造成的損失,又可在相當程度

上保住價格有利變動而帶來的利益。

◆

答案： D 解析：基金投資顧問試點機構進行業務宣傳推介應當客觀、準確、完整，不得提供虛假、不實、誤

導性信息，不得承諾收益或作出保本承諾，不得直接或者間接提及模擬業績、為個別客戶創造的收

益，不得預測未來業績。試點機構應當加強投資者教育，通過風險揭示書等向客戶充分揭示市場風

險、信用風險、流動性風險、法律風險以及其他投資風險。

◆

答案： B 解析：A錯誤：與積極型債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用更低。

B正確：指數化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數相同的收益，它以市場充分有

效的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。這種策略雖然可以達到預期的績效，但往往放棄

了獲得更高收益的機會或不能滿足投資者對現金流的需求。

C錯誤：指數化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數相同的收益，它以市場充分有

效的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。

D錯誤：在發達國家的債券市場上有各種不同的債券指數，投資者可以根據自身的投資范圍等條件選

擇相應的指數作為參照物。

◆

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動可能獲得的收益。

A. 金融期權和金融期貨

B. 金融期貨

C. 金融期權

D. 金融現貨

13、基金投資顧問試點機構進行業務宣傳推介應當客觀、準確、完整，不得提供虛假、不

實、誤導性信息。以下不屬于宣傳推介時禁止的行為是( )。 A. 預測未來業績

B. 提及模擬業績

C. 提及為個別客戶創造的收益

D. 提及過往業績

14、下列關于債券指數化投資策略的說法中，正確的是( )。 A. 與積極債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用較高

B. 指數化投資策略雖然可能達到預期的績效，但往往放棄了獲得較高收益的機會

C. 指數化投資策略以市場無效假設為基礎指數化投資策略的弱點之一是債券投資

D. 者往往無法自己選擇相應的指數作為參照物

15、證券投資顧問業務檔案的保存期限自協議終止之日起不少于()。

答案： B 解析：利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成損失的同時,也必須放棄若價格有利變

動可能獲得的利益，故選C;而通過金融期權交易,既可避免價格不利變動造成的損失,又可在相當程度

上保住價格有利變動而帶來的利益。

◆

答案： D 解析：基金投資顧問試點機構進行業務宣傳推介應當客觀、準確、完整，不得提供虛假、不實、誤

導性信息，不得承諾收益或作出保本承諾，不得直接或者間接提及模擬業績、為個別客戶創造的收

益，不得預測未來業績。試點機構應當加強投資者教育，通過風險揭示書等向客戶充分揭示市場風

險、信用風險、流動性風險、法律風險以及其他投資風險。

◆

答案： B 解析：A錯誤：與積極型債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用更低。

B正確：指數化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數相同的收益，它以市場充分有

效的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。這種策略雖然可以達到預期的績效，但往往放棄

了獲得更高收益的機會或不能滿足投資者對現金流的需求。

C錯誤：指數化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數相同的收益，它以市場充分有

效的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。

D錯誤：在發達國家的債券市場上有各種不同的債券指數，投資者可以根據自身的投資范圍等條件選

擇相應的指數作為參照物。

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A. 3 B. 5 C. 1 D. 10

16、當按連續復利計算的年利率為10%，等價的半年復利的年利率為()。 A. 10.00% B. 9.76% C. 10.25% D. 10.52%

17、假設一家金融機構以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產=1000億元，負債=800 億元，資產久期為5年，負債久期為4年。則該金融機構的久期缺口為( )。 A. 1.8 B. 1 C. -1.8 D. -1

18、一般而言，風險厭惡型客戶的投資需求多傾向于( )。 A. 股票型基金

B. 股票

C. 混合型基金

D. 固定收益類基金

答案： B 解析： 根據《證券投資顧問業務暫行規定》第28條，證券公司、證券投資咨詢機構應當對證券投資

顧問業務推廣、協議簽訂、服務提供、客戶回訪、投訴處理等環節實行留痕管理。向客戶提供投資

建議的時間、內容、方式和依據等信息，應當以書面或者電子文件形式予以記錄留存。證券投資顧

問業務檔案的保存期限自協議終止之日起不得少于5年。

◆

答案： C 解析：EAR=（1+r/m）m-1 10%=（1-r/2）2-1 r=10.25%

◆

答案： A 解析：久期缺口=資產加權平均久期-(總負債／總資產)×負債加權平均久

期=5-（800/1000）×4=1.8

◆

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