二、不定項選擇題
　　1．關于組合技術，以下說法正確的是（　　）。
　　A．它主要運用遠期、期貨、互換以及期權等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露進行規避或對沖
　　B．其主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸
　　C．該技術常被用于風險管理
　　D．它是同一類金融工具或產品之間進行搭配，
　　使之成為復合型結構的新型金融工具或對沖
　　2．金融工程技術的實現需要得到（　　）的支持。
　　A．知識體系
　　B．金融工具
　　C．工藝方法
　　D．社會關系
　　3．金融工程應用的領域有（　　）。
　　A．公司理財
　　B．金融工具交易
　　C．投資管理
　　D．風險管理
　　4．下列屬于金融工程技術在公司理財方面的應用的是（　　）。
　　A．“垃圾”債券
　　B．貨幣互換
　　C．橋式融資
　　D．回購交易
　　5．一般而言，進行套期保值操作要遵循的原則有（　　）。
　　A．買賣方向對應的原則
　　B．品種相同原則
　　C．數量相等原則
　　D．月份相同或相近原則
　　6．一價定律的實現條件是（　　）。
　　A．兩個市場之間不存在不合理差價
　　B．無交易成本、無稅收
　　C．無不確定性存在
　　D．兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
　　7．關于套利交易，以下說法正確的有（　　）。
　　A．套利行為有利于市場流動性的提高
　　B．有利于被扭曲的價格關系恢復到正常水平
　　C．差價越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
　　D．國際上大多數交易所多對于自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優惠政策
　　8．套利面臨的風險有（　　）。
　　A．政策風險
　　B．市場風險
　　C．操作風險
　　D．資金風險
　　9．目前已經上市的關于中國概念的股指期貨有（　　）。
　　A．美國芝加哥期權交易所的中國股指期貨
　　B．NSDAQ中國企業指數期貨
　　C．新加坡新華富時中國50指數期貨
　　D．香港以恒生中國企業指數為標準的期貨合約
　　10．名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是（　　）。
　　A．不能回答有多大的可能性會產生損失
　　B．無法度量不同市場中的總風險
　　C．不能將各個不同市場中的風險加總
　　D．多是利用統計學原理對歷史數據進行分析
　　11．VaR法來自（　　）的融合。
　　A．資產波動性分析方法
　　B．資產定價和資產敏感性分析方法
　　C．對風險因素的統計分析
　　D．對風險因素的定性分析
　　12．根據VaR法，“時間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1 000元”的含義是（　　）。
　　A．當天該股票組合損失超過1 000元的概率為95%
　　B．明天該股票的組合可有95%的把握保證，其損失不會超過1 000元
　　C．當天該股票的組合有5%的把握，且損失不會超過1 000元
　　D．明天該股票的組合損失超過1 000元只有5%的可能
　　13．關于VaR法，以下說法正確的有（　　）。
　　A．它可以測量不同市場因子、不同金融工具構成的復雜證券組合和不同業務部門的總體市場風險暴露
　　B．提供了一個統一的方法來測量風險
　　C．使得不同類型資產的風險之間具有可比性
　　D．簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時間內所面臨的市場風險
　　14．VaR的計算方法有（　　）。
　　A．局部估值法
　　B．德爾塔．正態分布法
　　C．歷史模擬法
　　D．蒙特卡羅模擬法
　　15．歷史模擬法在計算VaR時具有（　　）的優點。
　　A．概念直觀、計算簡單
　　B．無需進行分布假設
　　C．可以有效處理非對稱和厚尾問題
　　D．計算量較小
　　16．在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監管委員會、美國證券交易委員會以及國際互換與衍生工具協會(IsDA)都要求金融機構基于VaR來確定（　　）。
　　A．內部風險資本計提
　　B．內部風險控制
　　C．風險披露
　　D．交易員的業績
　　17．套利對期貨市場的作用（　　）。
　　A．有利于被扭曲的價值關系恢復到正常水平
　　B．有利于市場流動性的提高
　　C．對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現具有很大的好處
　　D．抑制過度投機
　　18．套期保值的形式有（　　）。
　　A．買進套期保值
　　B．多頭套期保值
　　C．賣出套期保值
　　D．空頭套期保值
　　19．（　　）都采用了套利定價技術。
　　A．CAPM
　　B．APT
　　C．布萊克．斯科爾斯期權定價理論
　　D．MM定理
　　20．下列采用了整合技術的金融工具有（　　）
　　A．遠期互換
　　B．STRIPS
　　C．期貨期權
　　D．附認股權的公司債

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