第五章風險管理

【考情分析】

本章主要從信用風險、市場風險、流動風險三方面介紹了風險管理的基本內容。其中信用風險管理主要介紹了信用風險的類別、識別的內容和方法、客戶評級和債項評級的內容和計量方法、監測信用風險的主要指標和計算方法、預警信用風險的程序和主要方法、控制信用風險的限額管理方法、信用風險緩釋技術的主要內容及處理方法等;市場風險管理主要包括市場風險的類型、久期分析、風險價值、壓力測試、情景分析的基本原理、市場風險管理流程、控制市場風險的限額管理、風險對沖等方法;流動風險管理詳細介紹了資產負債期限結構、分布結構影響流動性的途徑和機制、流動性風險的評估方法、監測指標和預警信號以及利用壓力測試、情景分析預測流動性、控制流動性風險的主要做法等內容。

【學習方法】

本章雖然涉及到的知識點較多,但知識結構體系完整,框架清晰,考生應側重于理解。建議考生通過大量做題來鞏固和加深對本章知識的掌握程度。考生應理解信用風險的類別、識別方法、客戶評級和債項評級的內容和計量方法、監測信用風險的主要指標和計算方法、預警信用風險的主要方法以及控制信用風險的限額管理方法;點掌握市場風險的類型、久期分析、風險價值、壓力測試、情景分析的基本原理等;熟悉資產負債期限結構、分布結構影響流動性的途徑和機制、流動性風險的評估方法、監測指標和預警信號:對于控制市場風險的限額管理、風險對沖方法以及利用壓力測試、情景分析預測、控制流動性風險的主要做法則要求考生熟練掌握和運用。

【知識結構】