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假設(shè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)過去100個(gè)交易日的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算持有交易頭寸的VaR值1 000萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天，則該機(jī)構(gòu)在未來100個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期所持有的交易頭寸最多會(huì)有()天的損失超過1 000萬元。
A．2
B．1
C．10
D．3
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【VAR】是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。
該銀行在1個(gè)交易日內(nèi)最多會(huì)有1％（=100％-99％）的可能性損失超過1000萬元，則在100個(gè)交易日內(nèi)將最多會(huì)有1（=100×1％）天的損失超過1000萬元。
在個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估中，關(guān)于定性分析法和定量分析法，下列說法正確的有()
A．調(diào)查問卷是定性分析法的形式之一
B．定量分析將觀察結(jié)果轉(zhuǎn)化為某種形式的數(shù)值
C．定量分析法采用有組織的形式來收集信息
D．定性分析法基于直覺和印象而給客戶做出評(píng)價(jià)
A項(xiàng)錯(cuò)誤，調(diào)查問卷是定量分析法的形式之一。
指數(shù)跟蹤法是一種典型的消極投資策略，可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法，完全復(fù)制法沒有跟蹤誤差。()
A.對(duì)
B.錯(cuò)
指數(shù)跟蹤法是一種典型的消極投資策略，可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法，完全復(fù)制法跟蹤誤差較小。
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