【真題考點】久期分析法
【考點解析】
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【真題測試】
假設一家金融機構以市場價值表示的簡化資產負債表中,資產=1000億元,負債=800億元,資產加權平均久期為5年,負債加權平均久期為4年。根據久期分析法,如果年利率從5%上升到5.5%,則利率變化對該金融機構資產價值的影響為()億元。
A.25
B.-25
C.-23.81
D.23.81
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