41、對銀行機構風險狀況的監管主要包括（ ）。
A．建立銀行風險的識別、評價和預警機制
B．建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系
C．建立風險評價的指標體系，根據定性和定量指標確定風險水平或級別，根據風險水平及時進行預警
D．建立應對支付危機的處置體系，包括停業隔離整頓，給予流動性救助，資產負債重組，以及關閉清算，實施市場退出等
E．建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網，包括存款保險體系建設等
42、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的是（ ）。
A．商業銀行的一個低信用等級客戶由于企業破產，不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險
B．次貸危機使得銀行的資產價值下降，反映了銀行的市場風險
C．LABOR浮動利率的短期波動，使得某商業銀行不得減少高額的借貸款項，這反映了銀行的市場風險
D．央行為減少流動性，提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈和水平，這反映了銀行的法律風險
E．某商業銀行員工由于徇私舞弊，濫用職權，使商業銀行在近期的衍生金融工具操作中損失慘重，這反映了銀行的操作風險
43、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中關于市值敏感性比率內容的表述，下列選項中正確的是：（ ）。
A．計算公式：市值敏感性比率=修正持續期缺口×1%/年
B．持續期缺口=（銀行資產持續期X資產市值—負債持續期X負債）/負債市值
C．修正持續期=持續期/（1+r）
D．持續期是計算風險敞口的經濟價值遇到利率水平輕微變動后所出現的百分比變動
44、關于市場約束的表述，下面選項中正確的是：（ ）。
A．市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中
B．市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監督
C．市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等
D．這些利益相關者采取的舉措，會對銀行在金融市場上的運作產生多方面的影響
45、久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量，其數學公式：
根據公式判斷價格和收益率關系，下列說法正確的是（ ）。
A．收益率與價格成正比例變動
B．收益率的微小變化，將使價格發生反比例的變動
C．收益率變動的程度將取決于久期的長短，即久期越長，它的變動幅度越大
D．公式中，p代表當前價格，卸代表價格的微小變動幅度，y代表收益率，△y代表收益率的變動幅度，D為久期
E．以上說法皆不正確
46、運用過程方法，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別商業銀行操作風險因素具體可以劃分為：（ ）。
A．非流程風險
B．流程緩解風險
C．系統戰略風險
D．控制派生風險
47、商業銀行進行貸款轉讓的目的有（ ）。
A．轉移信用風險
B．增加收益
C．實現資產單一化
D．提高經濟資本配置效率
E．集中風險
48、巴塞爾委員會認為商業銀行治理應遵循的八大原則包括（ ）。
A．商業銀行應保持公司治理的透明度
B．董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹
C．董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用
D．董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督
E．董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制
49、商業銀行風險管理的主要策略包括（ ）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險轉移
D．風險規避
E．風險補償
50、以下哪些屬于中國銀監會的《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》中關于不良貸款分析報告的有關規定？（ ）。
A．不良貸款的清收轉化情況
B．新發放貸款質量
C．新發生不良貸款的內外部原因及典型案例
D．對不良貸款變化趨勢的預測
E．不良貸款的地區和客戶結構情況
